Ryzyko w finansach

Zajęcia składają się z bloku 30 godzin wykładów z możliwością zajęć konwersatoryjnych oraz 15 godzin ćwiczeń w laboratorium komputerowym. Tematyka zajęć stanowi wstęp do pogłębionej analizy zarządzania ryzykiem w kontekście funkcjonowania poszczególnych instytucji finansowych i niefinansowych, omawianych w ramach poszczególnych przedmiotów kierunkowych i specjalnościowych. W tematyce zajęć zawierają się podstawowe zagadnienia wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem z wykorzystaniem metod ilościowych przy uwzględnieniu regulacji prawnych i innych narzędzi normatywnych.

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych ze specyfiką ryzyka w finansach zarówno od strony funkcjonowania instytucji finansowych, podmiotów niefinansowych oraz gospodarstw domowych oraz zaprezentowanie podstawowych metod związanych z zarządzaniem ryzykiem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.

Literatura podstawowa:

1. Allen, S. L., Financial Risk Management: A Practitioner?s Guide to Managing Market and Credit Risk. Wiley, Wyd. II, 2013.

2. Czerwińska T. Jajuga K. (red.), Ryzyko instytucji finansowych. Współczesne trendy i wyzwania, C.H. Beck, Warszawa 2016.

3. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa 2017.

4. Iwanicz-Drozdowska M., Zarządzanie finansowe bankiem w erze cyfrowej, PWE, Warszawa 2021.

5. T.Michalski, A. Śliwiński, R. Pajewska - Kwaśny, I. Tomaszewska, Ryzyko Katastroficzne, PWE, Warszawa 2016

6. Jajuga, K., Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

7. Kaczmarek, T. T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2014.

8. Kasiewicz, S., Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce: kierunki i narzędzia. Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

9. J.C. Hull, Zarządzanie Ryzykiem w instytucjach finansowych, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. Kosieradzka A., Zawiła-Niedźwiecki J., Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym, Edu-Libri, Kraków 2021.

2. Matuszyk A., Zastosowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych, CeDeWu, Warszawa 2015.

3. Mentel G., Ryzyko rynku akcji, CeDeWu, Warszawa 2018.

4. Michalski D., Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka, Difin, Warszawa 2020.

5. Pawłowska M., Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego, nowe techniki, nowe wyzwania, C.H. Beck, Warszawa, 2021

6. Pawłowska M., Techniki cyfrowe w sektorze finansowym. Wpływ na strukturę rynku i ryzyko, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2022,

Wiedza:

Student przyswaja wiedzę na temat głównych czynników i przyczyn powstawania ryzyka na rynkach finansowych.

Student zna metody pomiaru ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego, ubezpieczeniowego.

Student zna podstawowe parametry ryzyka modelowane przez podmioty rynkowe.

Umiejętności:

Student umie na podstawie dostępnych danych określić i zmierzyć poziom analizowanego ryzyka.

Student posiada umiejętności oceny sytuacji w kontekście zmieniającej się sytuacji instytucji finansowych mającej wpływ na poziom ryzyka działalności podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych.

Student potrafi przełożyć wyniki szacunków parametrów ryzyka z modeli na sytuację poszczególnych podmiotów finansowych i niefinansowych.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi argumentować swoje stanowisko na temat wybranych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Student uświadamia sobie, że zarządzanie w warunkach ryzyka wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, której posiadanie jest warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów związanych z pomiarem i ograniczaniem poziomu ryzyka.

egzamin testowy: 50.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

inne: 0.00%

projekty: 0.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%