|
1. Pojęcie i typologie ryzyka
Zarządzanie w warunkach ryzyka - składowe procesu (na podstawie uniwersalnych ogólnobranżowych międzynarodowych standardów)
Podstawowe miary ryzyka. Ryzyko pojedynczej ekspozycji i ryzyko portfela
Modelowanie ryzyka (w tym niezbędne podstawy teorii prawdopodobieństwa oraz statystyki i technik symulacyjnych).
Ryzyko kredytowe kontrahenta
Ryzyko płynności.
Ryzyko rynkowe (w tym ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, ryzyko akcji, ryzyko towarowe).
Ryzyko życiowe i zdrowotne (w tym ryzyko demograficzne).
Ryzyko non-life (w tym ryzyko klimatyczne).
Ryzyko operacyjne (w tym ryzyko informatyczne, modelowe i prawne).
Ryzyko utraty reputacji.
Ryzyko dźwigni finansowej i zarządzanie kapitałem w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach.
Ryzyko gospodarstw domowych.
Zarządzanie ryzykiem finansowym (procedury, standardy, wymagania).
|
