Financial Econometrics II
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 233181-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Financial Econometrics II |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Elective courses for AAB - masters Elective courses for QEM - masters Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS |
Punkty ECTS i inne: |
6.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | angielski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student should know unit root tests, ARMA models, VAR/SVAR models Student should know methods of risk calculation using GARCH, MGARCH, copula methods Student should know methods of out-of-sample forecasts evalaution Student should know methhods of risk models backtesting Umiejętności: Student will be able to estimate ARMA/VAR models in econometric packages Student will be able to estimate GARCH/MGARCH/copula models in econometric packages Student will be able to perform out-of-sample forecast evalaution in econometric packages Student will be able to backtest risk models in econometric packages Kompetencje społeczne: Student understands the need to quantitative approach to the description of economic and financial markets dynamics Student improves his ability to argue and express his own opinions during the discussion during the class. |
Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Zajęcia prowadzącego
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
See semestral plan |
|
Pełny opis: |
Students will be acquainted with a number of econometric models that are used for quantitative macroeconomic analyzes, modeling of financial markets and forecasting. In particular, ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, copula functions, yield curve models and backtesting methods. During computer classes students should learn how to use selected methods in econometric packages, such as the R-project package. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michal Rubaszek (2012). Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH; Tsay R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley; Course materials. Literatura uzupełniająca: Bauwens L., Laurent S., Rombouts J., 2006. Multivariate GARCH models: a survey, Journal of Applied Econometrics 21, 79-109; Nelsen R., 2006. An Introduction to Copulas, Springer; Alexander C., 2009. Market Risk Analysis, Wiley; |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 67.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
See semestral plan |
|
Pełny opis: |
Students will be acquainted with a number of econometric models that are used for quantitative macroeconomic analyzes, modeling of financial markets and forecasting. In particular, ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, copula functions, yield curve models and backtesting methods. During computer classes students should learn how to use selected methods in econometric packages, such as the R-project package. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michal Rubaszek (2012). Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH; Tsay R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley; Course materials. Literatura uzupełniająca: Bauwens L., Laurent S., Rombouts J., 2006. Multivariate GARCH models: a survey, Journal of Applied Econometrics 21, 79-109; Nelsen R., 2006. An Introduction to Copulas, Springer; Alexander C., 2009. Market Risk Analysis, Wiley; |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 67.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
See semestral plan |
|
Pełny opis: |
Students will be acquainted with a number of econometric models that are used for quantitative macroeconomic analyzes, modeling of financial markets and forecasting. In particular, ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, copula functions, yield curve models and backtesting methods. During computer classes students should learn how to use selected methods in econometric packages, such as the R-project package. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michal Rubaszek (2012). Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH; Tsay R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley; Course materials. Literatura uzupełniająca: Bauwens L., Laurent S., Rombouts J., 2006. Multivariate GARCH models: a survey, Journal of Applied Econometrics 21, 79-109; Nelsen R., 2006. An Introduction to Copulas, Springer; Alexander C., 2009. Market Risk Analysis, Wiley; |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 67.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
See semestral plan |
|
Pełny opis: |
Students will be acquainted with a number of econometric models that are used for quantitative macroeconomic analyzes, modeling of financial markets and forecasting. In particular, ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, copula functions, yield curve models and backtesting methods. During computer classes students should learn how to use selected methods in econometric packages, such as the R-project package. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michal Rubaszek (2012). Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH; Tsay R. S. (2002). Analysis of Financial Time Series, Wiley; Course materials. Literatura uzupełniająca: Bauwens L., Laurent S., Rombouts J., 2006. Multivariate GARCH models: a survey, Journal of Applied Econometrics 21, 79-109; Nelsen R., 2006. An Introduction to Copulas, Springer; Alexander C., 2009. Market Risk Analysis, Wiley; |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 67.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.