Financial Econometrics II 233181-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:	30
Limit miejsc:	(brak limitu)
Zaliczenie:	Egzamin
Zakres tematów:	Introduction Unit root tests ARMA models VAR models Structural VAR models Out-of-sample forecast evaluation Forecasting with ARMA/VAR models Yield curve models GARCH models MGARCH models Copula functions Backtesting VaR/ES models CAPM models

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
1	każda środa, 15:20 - 17:00, sala 16	Michał Rubaszek	0/24	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Dom Studenta nr 1 Sabinki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.