Financial Econometrics II 233181-D
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin:

Limit miejsc:

(brak limitu)

Zakres tematów:

Introduction

Unit root tests

ARMA models

VAR models

Structural VAR models

Out-of-sample forecast evaluation

Forecasting with ARMA/VAR models

Yield curve models

GARCH models

MGARCH models

Copula functions

Backtesting VaR/ES models

CAPM models

Grupa	Termin(y)	Prowadzący	Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc	Akcje
11	każda środa, 17:10 - 18:50, sala 16	Michał Rubaszek	0/24	szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Dom Studenta nr 1 Sabinki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.