Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Portfel inwestycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220430-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Portfel inwestycyjny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Klasyfikacja inwestycji finansowych. Metody konstrukcji i modelowania portfela papierów wartościowych oraz portfela kredytowego. Przesłanki doboru do portfela aktywów w celu optymalizacji relacji między oczekiwaną rentownością i ryzykiem. Zarządzanie aktywami oraz zabezpieczanie ich wartości. Metody oceny efektywności zarządzania portfelem inwestycji.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. spektrum aktywów i instrumentów pozabilansowych, które mogą być uwzględnione w procesie inwestycyjnym,

2. metodami kwantyfikacji ryzyka i rentowności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

3. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

4. wybranymi strategiami inwestycyjnymi,

5. metodami ograniczania ryzyka inwestycji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; K.Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student przyswaja wiedzę, umożliwiającą przeanalizowanie, porównanie i wybór określonych rozwiązań inwestycyjnych.

2. Student zna spektrum potencjalnych składników portfela inwestycyjnego.

3. Student posiada wiedzę na temat metod oceny efektywności inwestycji w pojedyncze instrumenty oraz wiedzę pozwalającą na konstruowanie optymalnych portfeli inwestycyjnych.

4. Student zna podstawowe strategie inwestycyjne oraz uwarunkowania ich stosowania.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność wyciągania wniosków ze zmieniającej się koniunktury rynkowej w sensie wpływu ww. procesów na portfel inwestycyjny.

2. Student umie wyznaczyć rentowność i ryzyko inwestycji, a także wycenić wybrane instrumenty finansowe.

3. Wykorzystując dane rynkowe student potrafi skonstruować optymalny pod względem relacji między rentownością i ryzykiem portfel akcji; student umie zbudować portfel obligacji i zarządzać nim w warunkach niestabilności stóp procentowych; student wykazuje się umiejętnością zabezpieczenia wartości portfela papierów wartościowych.

4. Studenci odznaczają się umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania (specjalistom oraz odbiorcom spoza grona specjalistów) swoich wniosków oraz wiedzy, a także racjonalnych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

Kompetencje społeczne:

1. Student poznaje uwarunkowania, problemy i dylematy związane z inwestowaniem.

2. Student uświadamia sobie, że inwestowanie wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, której posiadanie jest warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją struktury portfela inwestycyjnego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ćwiczenia: 25.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski, Anna Grygiel-Tomaszewska, Kamil Liberadzki, Krzysztof Marczewski, Małgorzata Mikita, Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Bańbuła, Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Tomasz Dziawgo, Anna Grygiel-Tomaszewska, Piotr Kuszewski, Kamil Liberadzki, Małgorzata Mikita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski, Anna Grygiel-Tomaszewska, Kamil Liberadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.