Portfel inwestycyjny 220430-D
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Instrumenty i rynki finansowe - charakterystyka oraz typologia pod kątem identyfikacji dostępnego spektrum potencjalnych składników portfela.

Parametry oceny inwestycji wykorzystywane w procesie inwestycyjnym.

Teoria Markowitza wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego.

Jednowskaźnikowy model Sharpe?a.

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM).

Teoria arbitrażu cenowego (APT).

Wybrane narzędzia analizy i wyceny obligacji.

Konstrukcja portfela obligacji i strategie dla takich portfeli.

Konstrukcja i analiza portfela kredytowego.

Instrumenty pochodne w portfelu inwestycyjnym.

Metody analizy i ograniczania zmienności stopy zwrotu z portfela inwestycyjnego.

Wybrane narzędzia IT wykorzystywane do estymacji parametrów i optymalizacji portfela inwestycyjnego.

Analiza i ocena wyników inwestycyjnych portfela inwestycyjnego.

Etyka, aspekty środowiskowe i społeczne oraz ład korporacyjny w inwestycjach (ESG).

Praktyczne przykłady dotyczące portfeli inwestycyjnych.