Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza szeregów czasowych i prognozowanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 132010-P Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Analiza szeregów czasowych i prognozowanie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z praktycznymi metodami analizy i prognozowania ekonomicznych szeregów czasowych, przy użyciu tradycyjnych i nowszych ekonometrycznych narzędzi, na podstawie zróżnicowanych przykładów z wykorzystaniem dostępnych pakietów ekonometrycznych.

Program: Zapoznanie studentów z metodami praktycznej analizy i prognozowania ekonomicznych szeregów czasowych. Omawiamy metody ad hoc (ekstrapolacja lokalnych trendów), zastosowanie trendów nieliniowych, jak i modele ekonometryczne. Uwzględniamy niestacjonarność szeregów. Budujemy modele ARMA i ARIMA, modele wahań sezonowych (deterministycznych i stochastycznych). Relacje równowagi ekonomicznej modelujemy dzięki analizie kointegracji (metody Engle'a-Grangera i Johansena). Konstruujemy prognozy optymalne i porównujemy dokładność prognoz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wyd. Naukowe PWN, wydanie 2011 (wybrane rozdziały).

Diebold F.X., Elements of forecasting (4th ed.), South-Western 2007 (wybrane rozdziały).

Shumway, R.H., Stoffer, D.S., Time series analysis and its applications: with R examples, 3rd ed., Springer, 2010 (wybrane rozdziały)

Hyndman R.J., Athanasopoulos G., Forecasting: principles and practice, OTexts, 2016, https://www.otexts.org/fpp (wolny dostęp online).

Literatura uzupełniająca:

Box G.E.P., G.M. Jenkins, Analiza szeregów czasowych, PWN 1983.

Brockwell P.J., R.A. Davis, Introduction to time series and forecasting (2nd ed.), Springer 2002.

Enders W., Applied economic time series (3rd ed.), Wiley 2009.

H. Lütkepohl, M. Krätzig (ed.), Applied time series econometrics, Cambridge University Press, 2004.

Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, red. M. Cieślak (wyd. 2), PWN, 2002.

Zeliaś A., B. Pawełek, S. Wanat, Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę:

1. Dotyczącą analizy i testowania cech szeregów czasowych (testy niestacjonarności, kointegracji; periodogram, korelogram, testy sezonowości).

2. Na temat sposobu konstrukcji i estymacji modeli dynamicznych służących do prognozowania szeregów.

3 Dotyczącą narzędzi opisu, weryfikacji i oceny jakości modeli i prognoz.

Umiejętności:

Student powinien umieć: 1. Określić cechy szczególne badanych szeregów ekonomicznych, sformułować cele analizy i dobrać typ modelu w celu uzyskania prognoz.

2. Przeprowadzić jakościową analizę na podstawie korelogramu, testów niestacjonarności, periodogramu. Sprawdzić, czy występują wahania sezonowe, zmiany strukturalne, zmiany trendu. Dobrać zmienne zerojedynkowe reprezentujące zmiany strukturalne i cykliczne.

3. Dobrać odpowiedni rząd opóźnień w modelu ARMA. Wyznaczyć rząd integracji szeregów niestacjonarnych, zbudować modele ARIMA dla pojedynczego szeregu lub oszacować relację kointegrującą dla zestawu zmiennych.

4. Przeprowadzić diagnostykę zmienności wariancji (efektu ARCH), skonstruować i oszacować proste modele typu ARCH.

5. Analizować wskaźniki długiej pamięci, klasyfikować szeregi na tej podstawie, uwzględnić wyniki w konstrukcji modeli.

6. Budować prognozy na podstawie modeli, analizować jakość prognoz.

Kompetencje społeczne:

1. Umiejętność pracy w zespole, wspólnego planowania realizacji projektu zaliczeniowego.

2. Umiejętność przygotowania raportów z realizacji projektów.

3. Umiejętność komunikowania z otoczeniem i prezentowania wyników zastosowania narzędzi ilościowych.

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium: 65.00%

referaty/eseje: 35.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Kotłowski, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Kotłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rumiana Górska, Jacek Kotłowski, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.