|
Charakterystyka ekonomicznych szeregów czasowych. Rodzaje prognoz. Prognozy w ekonomii, w zarządzaniu i w finansach. Klasyfikacja metod prognozowania. Mierniki dokładności prognoz ex post.
Prognozowanie adaptacyjne. Średnia ruchoma jako prognoza. Metody wygładzania wykładniczego: Brown, Holt, Winters, Gardner-McKenzie.
Prognozy z modeli dekompozycji szeregów czasowych. Census II. Sezonowość addytywna i multiplikatywna. Wskaźniki sezonowości. Desezonalizacja. Trend-cykl. Test Kruskalla-Wallisa na sezonowość.
Prognoza na podstawie jednorównaniowego modelu ekonometrycznego. Testy stabilności. Dokładność prognozy ex ante. Wykresy wachlarzowe. Prognozy wygasłe. Przesuwające się okno prognozy. Test Diebolda-Mariano.
Prognozowanie na podstawie modeli trendu (wzrostu). Trend deterministyczny i trend stochastyczny. Krzywe typu S. Modele dyfuzji innowacji. Zmienne zerojedynkowe w prognozowaniu. Prognozy łączone.
Dynamiczne modele czynnikowe (DFM). Modele Stocka i Watsona. Prognozowanie.
Model ARMA. Metodologia Boxa-Jenkinsa. Funkcja autokorelacji i autokorelacji cząstkowej. Własności korelogramu i innych statystyk z próby. Kryteria informacyjne Akaike, Schwarza jako narzędzia doboru liczby opóźnień. Test Ljung-Boxa istotności autokorelacji. Optymalna predykcja na podstawie modeli ARMA.
Szeregi stacjonarne i niestacjonarne. Testy ADF, Phillipsa-Perrona, KPSS. Pojęcie integracji zmiennych. Trend stochastyczny. Proces błądzenia losowego.
Regresja pozorna. Definicja kointegracji. Metoda Engle'a-Grangera. Model ECM.
Model ARIMA. Model ARIMA z interwencją. Prognozowanie z modeli ARMA i ARIMA.
Procesy z długą pamięcią. Mierniki długiej pamięci szeregu. Wykładnik Hursta. Wprowadzenie do analizy spektralnej. Wybrane metody estymacji parametru integracji ułamkowej. Klasyfikacja procesów z długą pamięcią.
Sezonowość stochastyczna i deterministyczna. Wahania sezonowe a wykres gęstości spektralnej. Prognozowanie sezonowych szeregów czasowych - modele SARIMA.Testy integracji sezonowej.
Nowcasting. Modele ze wskaźnikami wyprzedzającymi. Usuwanie sezonowości. Metoda ARIMA X12. Demetra.
Modele VAR. Wielowymiarowe kryteria informacyjne. Model VECM i metoda Johansena testowania kointegracji. Wektory kointegrujące a relacja równowagi długookresowej.
Szeregi o zmiennej wariancji. Wprowadzenie do modeli ARCH i GARCH.
|
