|
Wprowadzenie. Podstawowe modele statystyczno-ekonometryczne wykorzystywane w finansach.
Zmienne ilościowe i jakościowe, mikroekomonetria i mikrodane.
Podstawy statystyki. Zmienna losowa i jej rozkład. Wybrane typy rozkładów. Testowanie hipotez statystycznych.
Konstrukcja modelu ekonometrycznego. Metoda najmniejszych kwadratów.
Modele liniowe i nieliniowe. Modele oparte na programowaniu liniowym.
Funkcja produkcji, Funkcja Cobba-Douglasa, inne funkcje produkcji.
Wstęp do analizy danych panelowych. Podstawowe modele panelowe: model z czynnikami stałymi (FE) i model z czynnikami losowymi (RE).
Modele zmiennej jakościowej, model logitowy, model probitowy i tobitowy.
Praktyczne wykorzystanie modeli statystyczno-ekonometrycznych w finansach, podstawowe źródła danych do analizy finansowej, szeregi czasowe, dane przekrojowe, dane panelowe.
Elementy pozycji finansowej przedsiębiorstwa finansowego i niefinansowgo: rachunek zysków i strat (kształtowanie wyniku finansowego) oraz bilansu. Metody pomiaru wartości przedsiębiorstwa (metody wskaźnikowe oraz metody MVA, EVA). Model Du Ponta.
Modele regresji stosowane w finansach (model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM), model wyceny arbitrażowej (APT).
Metody pomiaru efektywności oparte na regresji (SFA) i na programowaniu matematycznym (DEA), prezentacje wybranych badań.
Szacowanie podstawowych modeli ryzyka, cerdit scoring, regresja logistyczna, analiza dyskryminacyjna, regresja liniowa, programowanie matematyczne.
Wykorzystanie modeli panelowych w analizach regionalnych, prezentacje wybranych badań.
Podsumowanie i omówienie materiału.
|
