Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie metod ilościowych w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 238480-S Kod Erasmus / ISCED: 11.2 / (0542) Statystyka
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie metod ilościowych w finansach
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Pawłowska M., Market structure and credit procyclicality: Lessons from loan markets in the European Union banking sectors, Economic Modelling, 93,2020,

DOI: 10.1016/j.econmod.2020.07.013;https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.07.013.

Pawłowska M., Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU? (2020) Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 65 (2020) 101165, Available online 24 December 2019, Elsevier, ISSN 1042-4431; DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2019.101165.

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Pawłowska M. z J. Marzec, Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym - badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw, Warszawa, 2011, "Materiały i Studia", zeszyt 261.

Pawłowska M., Rentowność a struktura rynku - wyniki badania panelowego w oparciu o model SCP, Bank i Kredyt, Nr 4, 2007.

Pawłowska M. z T. Słaby, Analiza efektów skali w sektorze banków z zastosowaniem metod statystycznych, Bank i Kredyt, NBP, 11/12 2004.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. znać zasady wykorzystywania modeli ilościowych w finansach,

2. znać podstawowe modele ekonometryczne i statystyczne,

3. rozumieć istotę wykorzystywania modeli ilościowych w finansach,

4. posiadać wiedzę na temat praktycznego zastosowania metod ilościowych w finansach.

Umiejętności:

Student powinien:

1. umieć skonstruować podstawowe modele ekonometryczne i statystyczne,

2. potrafić wykorzystać dane mikro do analiz ilościowych,

3. umieć szacować wskaźniki finansowe w przedsiębiorstwie,

4. umieć prawidłowo analizować parametry modeli.

Kompetencje społeczne:

Poszerzenie swojej wiedzy z zakresu praktycznego wykorzystania modeli ekonometrycznych i statystycznych w finansach i analizach regionalnych.

Poszerzenie swojej wiedzy z zakresu teorii modeli ekonometrycznych i statystycznych w finansach i analizach regionalnych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.