Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem finansowym i instrumenty pochodne 235220-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

System zarządzania ryzykiem. Cele. Ekspozycja.

Pomiar ryzyka. Mierniki tradycyjne. Wartość zagrożona. Warunkowa wartość zagrożona. Zabezpieczenie i spekulacja.

Ryzyko stopy procentowej. Struktura terminowa stóp procentowych. Konwersje

Stopy procentowe spot i forward. Bootstrapping.

Ekspozycja na stopy procentowe. Modele stochastyczne. Luka duration.

Procentowe instrumenty pochodne (FRA, IRS, futures i opcje)

Ryzyko walutowe. Kursy walutowe spot i forward. Teorie kursów

Ekspozycja na ryzyko walutowe. VaR. Strategie walutowe. Ocena zarządzania ryzykiem walutowym

Walutowe instrumenty pochodne (forward, futures, CIRS, CBS, opcje walutowe).

Zarządzanie ryzykiem walutowym przy wykorzystaniu forward, futures i opcji. Współczynniki zabezpieczenia

Ryzyko kredytowe. Ratingi. Prawdopodobieństwa bankructwa. Stopy odzysku.

Ekspozycja kredytowa. Metody symulacyjne. Modele strukturalne i zredukowane.

Systemy zarządzania ryzykiem kredytowym (CreditRisk+, KMV and EDF, CreditMetrics, Credit Portfolio View).

Kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Total Return Swap, forward i opcje).

Ryzyko operacyjne. Systemy zintegrowane. Aktualne problemy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
100345 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 12:35 - 15:10, sala 214
Zenon Marciniak 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek G (główny)
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.