Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem finansowym i instrumenty pochodne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235220-D Kod Erasmus / ISCED: 04.0 / (0410) Biznes i administracja
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem finansowym i instrumenty pochodne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład ma na celu dogłębne przedstawienie zasad zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. W praktyce niezbędne jest zrozumienie koncepcji oraz umiejętności prowadzenia analiz. Umiejętności nabywa się poprzez rozwiązywanie praktycznych problemów. Z tego względu wykład jest ukierunkowany na praktyczne zastosowania.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy w zakresie zasad i praktyki zarządzania ryzykiem oraz wykorzystania instrumentów pochodnych. Wykład obejmuje główne problemy zarządzania ryzykiem i stosowania instrumentów pochodnych:

- system zarządzania ryzykiem, ekspozycja, mierniki ryzyka, Value at Risk, EaR, CFaR itp.,

- strategie zarządzania ryzykiem, model Markowitza, optymalizacja,

- zarządzanie ryzykiem walutowym i walutowe instrumenty pochodne (fx swap, forward, futures, Currency Interest Rate Swap, Currency Basis Swap i opcje walutowe),

- zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i procentowe instrumenty pochodne (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, procentowe futures i opcje),

- ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne (Credit Default Swap, Total Return Swap, forward, opcje),

- ryzyko operacyjne.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D.M. Chance, R. Brooks, An introduction to derivatives and risk management, Australia: South-Western, Cengage Learning, 2013.

2. S. Allen, Financial risk management: a practitioner's guide to managing market and credit risk, John Wiley&Sons, 2013

3. R.K. Sundaram, S.R. Das, Derivatives: Principles and Practice, McGraw-Hill 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFA Program, AIMR, 2003

2. Kolb R.W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Business, 1997

3. Clarke R.G., Options and Futures, Tutorial, 1992

4. Brown K.C., Smith D.J., Interest Rate and Currency Swaps, The Research Foundation of Chartered Financial Analysts, 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma wiedzę z zakresu:

1.Ryzyko finansowe i instrumenty pochodne (forward, futures, opcje i swapy)

2. Wpływ ryzyka na działalność operacyjną przedsiębiorstwa

3. Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego

4. Strategie i narzędzia zarządzania ryzykiem

5. Zastosowanie instrumentów pochodnych

Praktyka

Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego

Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego

Podstawowe rodzaje ryzyka finansowego

Zastosowanie instrumentów popchodnych

Umiejętności:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student:

1. Umie określić cele zarządzania ryzykiem, czynniki ryzyka i zdefiniować ekspozycję na ryzyko

2. Potrafi zmierzyć ryzyko i stosować strategie zarządzania ryzykiem

3. Umie wybrać odpowiednie narzędzia zarządzania różnymi rodzajami ryzyk

4. Potrafi zaplanować kompletny system zarządzania ryzykiem finansowym

5. Umie wyceniać i ustalić wartość pozycji w instrumentach pochodnych oraz wykorzystywać instrumenty pochodne (forwards, futures opcje i swapy)

6. Potrafi ocenić efekty zarządzania ryzykiem

Umiejętność pomiaru ryzyka

Planowanie systemu zarządzania ryzykiem

Kompetencje społeczne:

Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem i stosowania instrumentów pochodnych.

Umiejętność pomiaru ryzyka

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.