Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa II 233180-S
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Ocena
Zakres tematów:

Zapoznanie studentów z popularnymi programami ekonometrycznymi i programowaniem ekonometrycznym.

Test pierwiastka jednostkowego

Modele ARMA

Modele VAR

Strukturalizacja modelu VAR

Ewaluacja prognozy out-of-sample

Prognozowanie z modelami ARMA/VAR

Modele krzywej dochodowości

Modele GARCH

Wielorównaniowe modele GARCH (MGARCH).

Zastosowanie funkcji powiązań (copula function) w modelowaniu zjawisk finansowych.

Backtesting portfela inwestycyjnego

Modele rynku kapitałowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:20, sala 113
Karol Szafranek szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0