Ekonometria finansowa II

Patrz semestralny plan zajęć.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Egzamin tradycyjny lub w wersji online): 33.00%

referaty/eseje (prezentacje ): 67.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest opracowanie 2 prezentacji dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach oraz aktywna obecność na zajęciach.

Patrz semestralny plan zajęć.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Egzamin tradycyjny lub w wersji online): 33.00%

referaty/eseje (prezentacje ): 67.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest opracowanie 2 prezentacji dotyczących zagadnień omawianych na zajęciach oraz aktywna obecność na zajęciach.

Patrz semestralny plan zajęć.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Patrz semestralny plan zajęć.

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.