Ekonometria finansowa II
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 233180-S |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria finansowa II |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ADA Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-EKO Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-MIS |
Punkty ECTS i inne: |
6.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student powinien znać testy pierwiastka jednostkowego, modele klasy ARMA, VAR oraz SVAR Student powinien znać metody wyznaczania ryzyka z wykorzystaniem modeli klasy GARCH, MGARCH oraz funkcji łączących Student powinien znać metody oceny jakości modeli prognostycznych Student powinien znać metody backtestingu modeli ryzyka Umiejętności: Student powinien potrafić przeprowadzić testy pierwiastka jednostkowego, oszacować modele klasy ARMA, VAR, BVAR oraz SVAR. Student powinien potrafić wyznaczyć miary ryzyka dla portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem modeli GARCH, MGARCH oraz copula Student powinien potrafić ocenić jakość prognostyczną modeli szeregów czasowych Student powinien potrafić przeprowadzić backtesting modelu ryzyka Kompetencje społeczne: Student doskonali umiejętność argumentowania i wyrażania własnych opinii podczas dyskusji prowadzonej podczas zajęć. Student rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego do opisu i analizy rynków finansowych |
Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Zajęcia prowadzącego
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Michał Rubaszek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 6 godzin
Wykład, 8 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Patrz semestralny plan zajęć. |
|
Pełny opis: |
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę. Literatura uzupełniająca: J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO LAB
WYK
|
Typ zajęć: |
Laboratorium, 6 godzin
Wykład, 8 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Karol Szafranek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Patrz semestralny plan zajęć. |
|
Pełny opis: |
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę. Literatura uzupełniająca: J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N LAB
WYK
|
Typ zajęć: |
Laboratorium, 6 godzin
Wykład, 8 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Karol Szafranek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Patrz semestralny plan zajęć. |
|
Pełny opis: |
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę. Literatura uzupełniająca: J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N LAB
WYK
|
Typ zajęć: |
Laboratorium, 6 godzin
Wykład, 8 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Karol Szafranek | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Patrz semestralny plan zajęć. |
|
Pełny opis: |
W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę. Literatura uzupełniająca: J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.