Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233970-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria ryzyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Filozofia ryzyka.

2. Definicja i klasyfikacja ryzyka.

3. Istota ryzyka ubezpieczeniowego.

4. Klasyfikacja ryzyka ze względu na różne aspekty.

5. Modele i kwantyfikacja ryzyka.

6. Aplikacja modeli w procedurach Risk Management.

Umiejętności:

1. Rozróżnianie rodzajów ryzyka ze szczególnym naciskiem na ryzyko ubezpieczeniowe oraz rynkowe.

2. Student posiada umiejętność identyfikacji i klasyfikacji ryzyka.

3. Kwantyfikacja ryzyka.

4. Aspekty finansowania ryzyka -rezerwy, kalkulacja składki ubezpieczeniowej netto.

5. Etapy procedury risk management.

Kompetencje społeczne:

1. Zrozumienie istoty procesu ryzyka oraz znaczenia ubezpieczenia jako istotnego narzędzia procedury Risk Managment (Zarządzania w warunkach ryzyka).

2. Praca w zespole.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Filozofia ryzyka. Faktory (czynniki) ryzyka. Definiowanie ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach - rodzaje, definicje. Klasyfikacja ryzyka a produkty ubezpieczeniowe. Zarządzanie w warunkach ryzyka i analiza ryzyka w ubezpieczeniach. Modele formalne ryzyka ubezpieczeniowego. Metody konstrukcji taryf i oceny realizacji ryzyka w ubezpieczeniach.
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi i psychologicznymi ryzyka. Problemy związane z żargonowym stosowaniem kategorii ryzyka w nauce, a w szczególności w ubezpieczeniach tzw. nieżyciowych. Prezentacja podstawowych modeli formalnych ryzyka oraz statystycznych metod oceny realizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko ubezpieczyciela związane z kalkulacją składki, tworzeniem rezerwy finansowej i zachowaniem wypłacalności. Elementy "Risk management".
Literatura:

Literatura podstawowa:

T.Michalski, A.Karmańska, A.Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko - metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004; S.Ostasiewicz, W.Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej; W.Ronka Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

A.Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltex, Warszawa 2002; R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kulwer Academic, Boston 2001; S.Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa 2005.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Filozofia ryzyka. Faktory (czynniki) ryzyka. Definiowanie ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach - rodzaje, definicje. Klasyfikacja ryzyka a produkty ubezpieczeniowe. Zarządzanie w warunkach ryzyka i analiza ryzyka w ubezpieczeniach. Modele formalne ryzyka ubezpieczeniowego. Metody konstrukcji taryf i oceny realizacji ryzyka w ubezpieczeniach.
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi i psychologicznymi ryzyka. Problemy związane z żargonowym stosowaniem kategorii ryzyka w nauce, a w szczególności w ubezpieczeniach tzw. nieżyciowych. Prezentacja podstawowych modeli formalnych ryzyka oraz statystycznych metod oceny realizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko ubezpieczyciela związane z kalkulacją składki, tworzeniem rezerwy finansowej i zachowaniem wypłacalności. Elementy "Risk management".
Literatura:

Literatura podstawowa:

T.Michalski, A.Karmańska, A.Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko - metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004; S.Ostasiewicz, W.Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej; W.Ronka Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

A.Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltex, Warszawa 2002; R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kulwer Academic, Boston 2001; S.Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa 2005.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Filozofia ryzyka. Faktory (czynniki) ryzyka. Definiowanie ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach - rodzaje, definicje. Klasyfikacja ryzyka a produkty ubezpieczeniowe. Zarządzanie w warunkach ryzyka i analiza ryzyka w ubezpieczeniach. Modele formalne ryzyka ubezpieczeniowego. Metody konstrukcji taryf i oceny realizacji ryzyka w ubezpieczeniach.
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi i psychologicznymi ryzyka. Problemy związane z żargonowym stosowaniem kategorii ryzyka w nauce, a w szczególności w ubezpieczeniach tzw. nieżyciowych. Prezentacja podstawowych modeli formalnych ryzyka oraz statystycznych metod oceny realizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko ubezpieczyciela związane z kalkulacją składki, tworzeniem rezerwy finansowej i zachowaniem wypłacalności. Elementy "Risk management".
Literatura:

Literatura podstawowa:

T.Michalski, A.Karmańska, A.Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko - metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004; S.Ostasiewicz, W.Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej; W.Ronka Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

A.Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltex, Warszawa 2002; R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kulwer Academic, Boston 2001; S.Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa 2005.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Filozofia ryzyka. Faktory (czynniki) ryzyka. Definiowanie ryzyka. Ryzyko w ubezpieczeniach - rodzaje, definicje. Klasyfikacja ryzyka a produkty ubezpieczeniowe. Zarządzanie w warunkach ryzyka i analiza ryzyka w ubezpieczeniach. Modele formalne ryzyka ubezpieczeniowego. Metody konstrukcji taryf i oceny realizacji ryzyka w ubezpieczeniach.
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawami filozoficznymi i psychologicznymi ryzyka. Problemy związane z żargonowym stosowaniem kategorii ryzyka w nauce, a w szczególności w ubezpieczeniach tzw. nieżyciowych. Prezentacja podstawowych modeli formalnych ryzyka oraz statystycznych metod oceny realizacji ryzyka ubezpieczeniowego. Ryzyko ubezpieczyciela związane z kalkulacją składki, tworzeniem rezerwy finansowej i zachowaniem wypłacalności. Elementy "Risk management".
Literatura:

Literatura podstawowa:

T.Michalski, A.Karmańska, A.Śliwiński, Ubezpieczenia gospodarcze. Ryzyko - metodologia oceny, C.H.Beck, Warszawa 2004; S.Ostasiewicz, W.Ronka-Chmielowiec, Metody statystyki ubezpieczeniowej; W.Ronka Chmielowiec (red.), Metody aktuarialne, PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

A.Śliwiński, Ryzyko ubezpieczeniowe. Taryfy - budowa i optymalizacja, Poltex, Warszawa 2002; R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kulwer Academic, Boston 2001; S.Wieteska, Zbiór zadań z matematycznej teorii ryzyka ubezpieczeniowego, Uniwersytet Łódzki, 2001; T.Michalski, K.Twardowska, B.Tylutki, Matematyka w ubezpieczeniach. Jak to wszystko policzyć?, Placet, Warszawa 2005.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 100.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0