Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning)
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 231725-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
11.2
|
Nazwa przedmiotu: | Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning) |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Skrócony opis: |
Przedmiot stanowi prerekwizyt do przedmiotu "Ekonometria finansowa 1" na studiach II stopnia, przeznaczony dla tych studentów kierunku "Finanse i Rachunkowość", którzy potrzebują uzupełnienia podstawowej wiedzy ze statystyki i ekonometrii. Mogą go wybrać w tym samym lub poprzedzającym semestrze. |
Pełny opis: |
Przedmiot jest przewidziany jako narzędzie umożliwiające studentom kierunku FiR, którzy nie mieli wcześniej styczności ze statystyką ani ekonometrią, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki oraz jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia przedmiotu "Ekonometria finansowa 1" (sygn. 222040). Tematyka zajęć: rozkład prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład dyskretny i ciągły zmiennej losowej; rozkład brzegowy i warunkowy; momenty rozkładu; średnia, mediana i kwantyle; miary rozrzutu; miary zależności pomiędzy zmiennymi; wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych: Poziom ufności, poziom istotności, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, moc testu, wartość krytyczna, wartość p. Przykłady rozkładów statystycznych: rozkład normalny, rozkład t Studenta. Model ekonometryczny: Funkcja regresji, zmienne objaśniane i objaśniające, parametry strukturalne, estymatory parametrów, składnik losowy, współczynnik determinacji, model statyczny, model dynamiczny, model trendu, autokorelacja zmiennej, dane przekrojowe, szeregi czasowe. Weryfikacja modelu ekonometrycznego; regresja liniowa -- szacowanie, interpretacja wyników; prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. Przedmiot ma postać blended learning, moduły dotyczące poszczególnych zagadnień będą zawierały szczegółowe objaśnienia, narzędzia sprawdzania wiedzy, przewidujemy również wykorzystanie dyskusji na forum. |
Literatura: |
Literatura podstawowa: Statystyka od podstaw, Janina Jóźwiak i Jarosław Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne; Ekonometria i badania operacyjne, Marek Gruszczyński, Tomasz Kuszewski, Maria Podgórska, Wydawnictwo Naukowe PWN; Ekonometria w zadaniach i ćwiczeniach dla studiów ekonomicznych zaocznych i wieczorowych, Wanda Marcinkowska-Lewandowska, Joanna Plebaniak, Maria Podgórska, Warszawa: Szkoła Główna Handlowa; Materiały pomocnicze do studiowania statystyki, Irena Kasperowicz-Ruka, Szkoła Główna Handlowa. Carol ALEXANDER, 2009, Market Risk Analysis; Wiley Literatura uzupełniająca: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Tadeusz Kufel, Wydawnictwo Naukowe PWN; Podstawy statystyki. Opis statystyczny, Korelacja i regresja, Rozkłady zmiennej losowej, Wnioskowanie statystyczne, Jędrzej Stanisławek, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Carol Alexander, 2009, Market Risk Analysis; Wiley. |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Znajomość podstaw statystyki w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Zrozumienie pojęć dotyczących zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, cech rozkładu. Podstawowa wiedza o rozkładach warunkowych. Znajomość miar zależności zmiennych (korelacja, korelacja cząstkowa) Znajomość podstaw ekonometrii w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Wiedza o podstawach budowy jednorównaniowego modelu ekonometrycznego, jego estymacji i weryfikacji oraz interpretacji wyników. Znajomość wybranych narzędzi do statystycznej i ekonometrycznej analizy danych (Excel, gretl, STATA) Zrozumienie cech szeregów czasowych obserwacji zmiennych ekonomicznych i finansowych. Dynamika szeregu, następstwo w czasie, analiza zależności. Prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego, jakość prognoz. Umiejętności: Student powinien umieć przeprowadzić podstawową analizę statystyczną na podstawie zbioru obserwacji zmiennej, porównać rozkład empiryczny zmiennej z rozkładem normalnym. Umiejętność wykorzystania Excela lub Staty do opisu cech statystycznych zmiennej Umiejętność opisu cech szczególnych zmiennych na podstawie wykresu zmiennej, jej korelogramu Przeprowadzenie estymacji i weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy użyciu programu GRETL lub regresji w Excelu Umiejętność oceny jakości prognoz otrzymanych na podstawie modelu ekonometrycznego Kompetencje społeczne: Umiejętność zdalnej pracy w zespole, wspólnego planowania realizacji projektu zaliczeniowego Umiejętność przygotowania raportu z realizacji kolejnych zadań zaliczeniowych Umiejętność komunikowania z otoczeniem i dyskutowania prezentowanych przykładów (dyskusja na forum, analiza kejsów) |
Metody i kryteria oceniania: |
egzamin tradycyjny-pisemny: 30.00% egzamin testowy: 20.00% referaty/eseje: 30.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 20.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)
Okres: | 2020-10-01 - 2021-02-19 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)
Okres: | 2021-02-20 - 2021-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2021-10-01 - 2022-02-18 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Ewa Syczewska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)
Okres: | 2022-02-19 - 2022-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Barbara Cieślik, Ewa Syczewska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)
Okres: | 2022-10-01 - 2023-02-17 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2023-02-18 - 2023-09-30 |
![]() |
Typ zajęć: |
Kurs internetowy, 26 godzin
Wykład, 4 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Egzamin
Wykład - Egzamin |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.