Konwersatorium przygotowujące do ekonometrii finansowej I (blended-learning)

Przedmiot jest przewidziany jako narzędzie umożliwiające studentom kierunku FiR, którzy nie mieli wcześniej styczności ze statystyką ani ekonometrią, zapoznanie się z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki oraz jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia przedmiotu "Ekonometria finansowa 1" (sygn. 222040). Tematyka zajęć: rozkład prawdopodobieństwa, zmienna losowa, rozkład dyskretny i ciągły zmiennej losowej; rozkład brzegowy i warunkowy; momenty rozkładu; średnia, mediana i kwantyle; miary rozrzutu; miary zależności pomiędzy zmiennymi; wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych: Poziom ufności, poziom istotności, błąd pierwszego i drugiego rodzaju, moc testu, wartość krytyczna, wartość p. Przykłady rozkładów statystycznych: rozkład normalny, rozkład t Studenta.

Model ekonometryczny: Funkcja regresji, zmienne objaśniane i objaśniające, parametry strukturalne, estymatory parametrów, składnik losowy, współczynnik determinacji, model statyczny, model dynamiczny, model trendu, autokorelacja zmiennej, dane przekrojowe, szeregi czasowe.

Weryfikacja modelu ekonometrycznego; regresja liniowa -- szacowanie, interpretacja wyników; prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego.

Przedmiot ma postać blended learning, moduły dotyczące poszczególnych zagadnień będą zawierały szczegółowe objaśnienia, narzędzia sprawdzania wiedzy, przewidujemy również wykorzystanie dyskusji na forum.

Wiedza:

Znajomość podstaw statystyki w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Zrozumienie pojęć dotyczących zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, cech rozkładu. Podstawowa wiedza o rozkładach warunkowych. Znajomość miar zależności zmiennych (korelacja, korelacja cząstkowa)

Znajomość podstaw ekonometrii w zakresie niezbędnym do studiowania ekonometrii finansowej. Wiedza o podstawach budowy jednorównaniowego modelu ekonometrycznego, jego estymacji i weryfikacji oraz interpretacji wyników.

Znajomość wybranych narzędzi do statystycznej i ekonometrycznej analizy danych (Excel, gretl, STATA)

Zrozumienie cech szeregów czasowych obserwacji zmiennych ekonomicznych i finansowych. Dynamika szeregu, następstwo w czasie, analiza zależności. Prognozy na podstawie modelu ekonometrycznego, jakość prognoz.

Umiejętności:

Student powinien umieć przeprowadzić podstawową analizę statystyczną na podstawie zbioru obserwacji zmiennej, porównać rozkład empiryczny zmiennej z rozkładem normalnym.

Umiejętność wykorzystania Excela lub Staty do opisu cech statystycznych zmiennej

Umiejętność opisu cech szczególnych zmiennych na podstawie wykresu zmiennej, jej korelogramu

Przeprowadzenie estymacji i weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego przy użyciu programu GRETL lub regresji w Excelu

Umiejętność oceny jakości prognoz otrzymanych na podstawie modelu ekonometrycznego

Kompetencje społeczne:

Umiejętność zdalnej pracy w zespole, wspólnego planowania realizacji projektu zaliczeniowego

Umiejętność przygotowania raportu z realizacji kolejnych zadań zaliczeniowych

Umiejętność komunikowania z otoczeniem i dyskutowania prezentowanych przykładów (dyskusja na forum, analiza kejsów)