Zastosowania inżynierii finansowej
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 226100-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.3
|
Nazwa przedmiotu: | Zastosowania inżynierii finansowej |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP |
Punkty ECTS i inne: |
6.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Ma zaawansową wiedzę w zakresie modeli wyceny i oceny ryzyka instrumentów finansowych Rozumie zasady i metody zmniejszania ryzyka Poznał zawansowane narzędzia do oceny ryzyka i sposób ich wykorzystania w zespole projektowym Umiejętności: Potrafi budować modele GARCH i stosować symulację Monte Carlo do rozwiązywania różnych zagadnień przy modelowaniu ryzyka i wartości aktywów Umie na podstawie analizy uwarunkowań tworzyć modele finansowe do aplikacji praktycznych Potrafi tworzyć i oragnizować proces modelowania kilku rodzajów ryzyka portfela aktywów w złozonym zespole Kompetencje społeczne: Potrafi pracować zespołowo i odpowiedzialnie kierować ludźmi przy rozwiązywaniu trudnych praktycznych problemów z inżynierii finansowej Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej ze zniekszatłcaniem wyników badań i analiz |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Marcin Kołtuniak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi. |
|
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015; Literatura uzupełniająca: 1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560. 2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin ustny: 70.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Marcin Kołtuniak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi. |
|
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015; Literatura uzupełniająca: 1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560. 2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin ustny: 70.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Marcin Kołtuniak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi. |
|
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015; Literatura uzupełniająca: 1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560. 2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin ustny: 70.00% inne: 30.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT WYK
ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 60 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Marcin Kołtuniak | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi. |
|
Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015; Literatura uzupełniająca: 1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560. 2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin ustny: 70.00% inne: 30.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.