Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowania inżynierii finansowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 226100-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zastosowania inżynierii finansowej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma zaawansową wiedzę w zakresie modeli wyceny i oceny ryzyka instrumentów finansowych

Rozumie zasady i metody zmniejszania ryzyka

Poznał zawansowane narzędzia do oceny ryzyka i sposób ich wykorzystania w zespole projektowym

Umiejętności:

Potrafi budować modele GARCH i stosować symulację Monte Carlo do rozwiązywania różnych zagadnień przy modelowaniu ryzyka i wartości aktywów

Umie na podstawie analizy uwarunkowań tworzyć modele finansowe do aplikacji praktycznych

Potrafi tworzyć i oragnizować proces modelowania kilku rodzajów ryzyka portfela aktywów w złozonym zespole

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować zespołowo i odpowiedzialnie kierować ludźmi przy rozwiązywaniu trudnych praktycznych problemów z inżynierii finansowej

Ma świadomość etyki i odpowiedzialności związanej

ze zniekszatłcaniem wyników badań i analiz

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015;

Literatura uzupełniająca:

1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560.

2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015;

Literatura uzupełniająca:

1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560.

2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015;

Literatura uzupełniająca:

1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560.

2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Kołtuniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Szacowanie i modelowanie zmienności aktywów. Prognozowanie zmienności aktywów. Rodzaje procesów stochastycznych i ich wpływ na jakość wyceny aktywów. Zastosowanie symulacji Monte Carlo. Zastosowanie modelu dwumianowego do prognozowania ryzyka i wartości aktywów. Konstruowanie i wycena instrumentów pochodnych. Wycena portfela aktywów bazowych i pochodnych. Zabezpieczanie portfela aktywów instrumentami pochodnymi.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nauczenie studentów biegłego aplikowania istotnych modeli z inżynierii finansowej w praktyce. Cel ten dotyczy także umiejętności oceny ryzyka i na tej podstawie wyznaczanie optymalnego poziomu kapitału dla danego bzinesu aby maksymalizować efektywność portfela inwestycyjnego. Istotnym celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie obrotu instrumentami pochodnymi a w szczególności instrumentmi futures. W ramach tych umiejętności student uzyska praktyczną wiedzę w zakresie metod redukcji ryzyka i szacowania kosztu minimalizowania ryzyka portfela aktywów i instrumentów pochodnych. Zajęcia w istotnej części opierają się na projektowaniu i weryfikowaniu modeli oceny ryzyka i wyceny aktywów finansowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Krysiak Z., Ryzyko kredytowe a wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna (Wolters Kluwer), Kraków, 2006, s. 1-250; Krysiak Z., Wycena przedsiębiorstwa w modelu opcji rzeczywistych, Wycena przedsiębiorstwa red. Marek Panfil, Andrzej Szablewski, Poltext, Warszawa, 2011, s. 395-433; Krysiak Z., Metrycki P., Zarządzanie ryzykiem kredytowym banku ? narzędzia i procesy w: Ryzyko instytucji finansowych ? współczesne trendy i wyzwania red. Krzysztof Jajuga, Teresa Czerwińska, Wydawnictwo C. H. Beck, 2016; Zbigniew Krysiak, Financial Engineering in the Project Development, Warsaw School of Economics, June 2015; Zbigniew Krysiak, Portfolio Development at Risk, Warsaw School of Economics, June 2015;

Literatura uzupełniająca:

1. Krysiak Z., Zdolność prognostyczna modelu opcji rzeczywistych w ocenie wartości spółki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 760, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 59, Szczecin, 2013, s. 545 ? 560.

2. Krysiak Z., Wartość ryzyka operacyjnego banku w ujęciu holistycznym, Bezpieczny Bank, 1(50) 2013, s. 112-129.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 70.00%

inne: 30.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0