Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Investment Portfolio (FAP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220431-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Investment Portfolio (FAP)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Major courses for FAP - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows the spectrum of available potential elements of investment portfolio.

Student acquires knowledge enabling analyzing, comparing and choice of defined investment solutions.

Student is acquainted with basic investment strategies and prerequisites of their implementation.

Student has knowledge necessary to assess effectiveness of investment in terms of single instruments as well as investment portfolios.

Umiejętności:

Student should be able to describe the current investment environment.

Student should be able to obtain and interpret investment information from various sources.

Student is capable to calculate profitability and risk of investment as well as make valuation of defined financial instruments.

Student is acquainted with methods of hedging of investment portfolio.

Kompetencje społeczne:

Student becomes familiar with various conditions, problems and limitations of investment process.

Student is made aware of the fact that investment management requires interdisciplinary knowledge, which is the necessary condition for solving problems.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Chmielewski, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).
Pełny opis:

The aims of the subject correspond to acquainting the participants with:

1. Range if assets and off-balance sheet instruments can be taken into consideration in the investment process.

2. Methods of profitability quantification in terms of single financial instruments as well as investment portfolios.

3. Principles of investment portfolio diversification,

4. Some investment strategies,

5. Methods of investment portfolio creation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Haugen R.A., Modern Investment Theory, Pearson 2001;

Pruchnicka-Grabias I. , Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 - 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010K;

Pruchnicka-Grabias I., Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk-return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1-2, 2016, p. 43 - 59, ISSN: 2277 ? 1417.

Pruchnicka-Grabias I. , Equity portfolio diversification with gold, Problems of management, Vol. 18, No. 4(90), 2020, s. 62-77.

Literatura uzupełniająca:

Z. Body, A. Kane, A. J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, sixth edition, 2005;

J. Pickford (ed.), Mastering Investment, Prentice Hall FT, 2002;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).
Pełny opis:

The aims of the subject correspond to acquainting the participants with:

1. Range if assets and off-balance sheet instruments can be taken into consideration in the investment process.

2. Methods of profitability quantification in terms of single financial instruments as well as investment portfolios.

3. Principles of investment portfolio diversification,

4. Some investment strategies,

5. Methods of investment portfolio creation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Haugen R.A., Modern Investment Theory, Pearson 2001;

Pruchnicka-Grabias I. , Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 - 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010K;

Pruchnicka-Grabias I., Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk-return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1-2, 2016, p. 43 - 59, ISSN: 2277 ? 1417.

Pruchnicka-Grabias I. , Equity portfolio diversification with gold, Problems of management, Vol. 18, No. 4(90), 2020, s. 62-77.

Literatura uzupełniająca:

Z. Body, A. Kane, A. J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, sixth edition, 2005;

J. Pickford (ed.), Mastering Investment, Prentice Hall FT, 2002;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Orzechowski, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).
Pełny opis:

The aims of the subject correspond to acquainting the participants with:

1. Range if assets and off-balance sheet instruments can be taken into consideration in the investment process.

2. Methods of profitability quantification in terms of single financial instruments as well as investment portfolios.

3. Principles of investment portfolio diversification,

4. Some investment strategies,

5. Methods of investment portfolio creation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Haugen R.A., Modern Investment Theory, Pearson 2001;

Pruchnicka-Grabias I. , Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 - 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010K;

Pruchnicka-Grabias I., Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk-return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1-2, 2016, p. 43 - 59, ISSN: 2277 ? 1417.

Pruchnicka-Grabias I. , Equity portfolio diversification with gold, Problems of management, Vol. 18, No. 4(90), 2020, s. 62-77.

Literatura uzupełniająca:

Z. Body, A. Kane, A. J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, sixth edition, 2005;

J. Pickford (ed.), Mastering Investment, Prentice Hall FT, 2002;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Classification of financial investments. Methods of construction and modeling securities' portfolio and credit portfolio. Prerequisites of choosing assets to complete the portfolio in order to optimize relation between expected profitability and risk. Asset management and valuation. Assessment of investment portfolio performance (effectiveness).
Pełny opis:

The aims of the subject correspond to acquainting the participants with:

1. Range if assets and off-balance sheet instruments can be taken into consideration in the investment process.

2. Methods of profitability quantification in terms of single financial instruments as well as investment portfolios.

3. Principles of investment portfolio diversification,

4. Some investment strategies,

5. Methods of investment portfolio creation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Haugen R.A., Modern Investment Theory, Pearson 2001;

Pruchnicka-Grabias I. , Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, The Quarterly e-Finanse, vol. 12, nr 4/2016, s. 83 - 91, DOI 10.1515/fi qf-2016-0010K;

Pruchnicka-Grabias I., Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk-return profile analysis, Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Vol. 9, No. 1-2, 2016, p. 43 - 59, ISSN: 2277 ? 1417.

Pruchnicka-Grabias I. , Equity portfolio diversification with gold, Problems of management, Vol. 18, No. 4(90), 2020, s. 62-77.

Literatura uzupełniająca:

Z. Body, A. Kane, A. J. Marcus, Investments, McGraw-Hill, sixth edition, 2005;

J. Pickford (ed.), Mastering Investment, Prentice Hall FT, 2002;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65416-60-5.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 70.00%

inne: 30.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0