Modelowanie ryzyka finansowego z R

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	138250-D
Kod Erasmus / ISCED:	14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu:	Modelowanie ryzyka finansowego z R
Jednostka:	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	(brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta. zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia:	polski
Efekty uczenia się:	Wiedza: Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności. Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES. Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego. Umiejętności: Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R. Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R. Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R. Kompetencje społeczne: Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia. Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.