Modelowanie ryzyka finansowego z R
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 138250-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Modelowanie ryzyka finansowego z R |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: | |
Punkty ECTS i inne: |
(brak)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności. Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES. Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego. Umiejętności: Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R. Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R. Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R. Kompetencje społeczne: Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia. Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych. |
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.