Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania

Ekonometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu:	436010-A
Kod Erasmus / ISCED:	(brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu:	Ekonometria
Jednostka:	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne:	5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS: roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS; tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h; 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się; tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS; nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia:	polski
Skrócony opis:	Celem przedmiotu jest nauczenie studentów (i.) posługiwania się narzędziami ekonometrycznymi do oceny zależności zachodzących między zmiennymi ekonomicznymi, (ii.) wykorzystania modeli szeregów czasowych w analizie dynamicznej reakcji systemu ekonomicznego na zaburzenia strukturalne, (iii.) wykorzystania modeli ekonometrycznych w prognozowaniu, (iv.) umiejętności pracy z zaawansowanymi pakietami oprogramowania ekonometrycznego (np. program R lub Stata) oraz (v.) umiejętności przeprowadzenia ekonometrycznego projektu badawczego.
Pełny opis:	Przedmiot wyposaża studenta w umiejętność wykorzystania nowoczesnych metod ekonometrycznych do analizy zjawisk społeczno-ekonomicznych. Szczegółowy program znajduje się w zakładce ""semestralny plan zajęć"".
Literatura:	Literatura podstawowa: 1. Materiały znajdujące się na stronie przedmiotu 2. R.C. Hill, W.E. Griffiths, G.C. Lim, 2012. Principles of Econometrics, Wiley 3. J. M. Wooldridge, Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, 2nd Edition, MIT 2010. 4. M. H. Pesaran, Time series and panel data econometrics. Oxford, 2015. 5. Alistair Dieppe, Romain Legrand and Björn van Roye, 2016. The BEAR toolbox, ECB WP 1934 Literatura uzupełniająca: 1. Ca' Zorzi M., Kolasa M., Rubaszek M., 2017. Exchange rate forecasting with DSGE models, Journal of International Economics 107: 127-146 2. M. Rubaszek (red.), 2020, Skrypt do przedmiotu ""Ekonometria I"", Warszawa, http://web.sgh.waw.pl/~mrubas/Econometrics/pdf/EI_TallPL.pdf
Efekty uczenia się:	Wiedza: Wiedza z zakresu badań nt. prognozowania szeregów czasowych; Znajomość badań na temat wykorzystania modeli szeregów czasowych w makroekonomii; Znajomość badań z zakresu wykorzystania danych panelowych w ekonomii Umiejętności: Umiejętność przeprowadzenia konkursu prognostycznego; Umiejętność wykorzystania modeli danych panelowych do analizy procesów gospodarczych; Umiejętność wykorzystania modeli szeregów czasowych do analizy procesów gospodarczych Kompetencje społeczne: Krytyczna ocena wyników badań prowadzonych z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych; Lepsze zrozumienie roli nauk ekonomicznych dla społeczeństwa
Metody i kryteria oceniania:	ćwiczenia: 0,10; referaty/eseje: 0,70; egzamin ustny: 0; kolokwium: 0; egzamin tradycyjny-pisemny: 0; egzamin testowy: 0,20; inne: 0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres:	2024-10-01 - 2025-02-14	Wybrany podział planu: tygodniowy cykl przedmiotu Przejdź do planu PN WT WYK ŚR CZ PT
Typ zajęć:	Wykład, 45 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy:	Michał Rubaszek
Prowadzący grup:	Katarzyna Bech-Wysocka, Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów:	(nie masz dostępu)
Zaliczenie:	Przedmiot - Zaliczenie Wykład - Zaliczenie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.