Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222050-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria stosowana
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Potrafi wskazać zastosowania metod ilościowych w ekonomii i zarządzaniu.

Potrafi szacować, weryfikować i krytycznie oceniać wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

Potrafi samodzielnie dobrać odpowiednią do problemu badawczego metodę badawczą.

Umiejętności:

Student powinien umieć:

1. Samodzielnie zaprojektować, skonstruować, oszacować, zweryfikować i zinterpretować wyniki estymacji następujących klas modeli ekonometrycznych: jednorównaniowego modelu liniowego; dwumianowego modelu zmiennej jakościowej; modeli nieliniowych (linearyzowanych oraz ściśle nieliniowych); podstawowych klas modeli danych panelowych.

2. Zastosować standardowe metody statystycznej weryfikacji wyników estymacji, w tym testów istotności zmiennych i ich podzbiorów, współliniowości zmiennych objaśniających, własności składnika losowego (autokorelacji, heteroskedastyczności i normalności rozkładu) oraz testów specyfikacji w modelach zagnieżdżonych i niezagnieżdżonych.

3. Konstruować i oceniać jakość prognozy dla ciągłych, jakościowych oraz ograniczonych zmiennych objaśnianych.

4. Wskazać źródła danych ekonomicznych oraz ocenić ich jakość z punktu widzenia zastosowania w modelach ekonometrycznych.

Kompetencje społeczne:

Student powinien również nabyć zdolności do:

1. Krytycznego spojrzenia na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych.

2. Samodzielnego uzupełniania wiedzy teoretycznej oraz wnioskowania o poprawności uzyskanych wyników na podstawie literatury empirycznej.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Konopczak, Łukasz Olejnik, Marek Radzikowski, Emilia Tomczyk, Marcin Topolewski, Bartosz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Repetytorium z podstaw modelowania ekonometrycznego. Idea, założenia i własności estymatorów MNK. Źródła i typy danych ekonomicznych. Dobór postaci modelu, testy poprawności konstrukcji modelu. Testowanie własności składnika losowego modelu. Estymacja, weryfikacja i interpretacja oszacowań wybranych modeli nieliniowych. Modelowanie jakościowej zmiennej objaśnianej. Prognozowanie ekonometryczne. Ocena jakości prognostycznej modeli z ciągłą i dyskretną zmienną objaśnianą.
Pełny opis:

1. Uporządkowanie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym uzyskanej na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych. 2. Rozszerzenie znajomości technik ekonometrycznych w kierunku zastosowań, zaznajomienia się z głównymi "pułapkami" empirycznych analiz ekonometrycznych oraz obszarami zastosowań modelowania ekonometrycznego. 3. Zaznajomienie studentów z ekonometrycznymi pakietami komputerowymi oraz praktycznymi aspektami interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia mają charakter empiryczny: koncentrują się na praktycznych zastosowaniach metod analizy ekonometrycznej prezentowanych studentom kierunków ekonomicznych w ramach wykładu z ekonometrii na poziomie licencjackim. Program "Ekonometrii stosowanej" obejmuje zastosowania zarówno podstawowych narzędzi modelowania ekonometrycznego, jak i tych bardziej zaawansowanych, w tym technik modelowania danych panelowych, modeli nieliniowych oraz modeli zmiennej jakościowej. Wybór konkretnych przykładów zastosowań (analiz empirycznych) został pozostawiony do decyzji prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk "Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

G. S. Maddala "Ekonometria", PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012.

T. Kufel "Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL", PWN, 2007.

A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics", John Wiley & Sons, 2012.

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Repetytorium z podstaw modelowania ekonometrycznego. Idea, założenia i własności estymatorów MNK. Źródła i typy danych ekonomicznych. Dobór postaci modelu, testy poprawności konstrukcji modelu. Testowanie własności składnika losowego modelu. Estymacja, weryfikacja i interpretacja oszacowań wybranych modeli nieliniowych. Modelowanie jakościowej zmiennej objaśnianej. Prognozowanie ekonometryczne. Ocena jakości prognostycznej modeli z ciągłą i dyskretną zmienną objaśnianą.
Pełny opis:

1. Uporządkowanie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym uzyskanej na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych. 2. Rozszerzenie znajomości technik ekonometrycznych w kierunku zastosowań, zaznajomienia się z głównymi "pułapkami" empirycznych analiz ekonometrycznych oraz obszarami zastosowań modelowania ekonometrycznego. 3. Zaznajomienie studentów z ekonometrycznymi pakietami komputerowymi oraz praktycznymi aspektami interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia mają charakter empiryczny: koncentrują się na praktycznych zastosowaniach metod analizy ekonometrycznej prezentowanych studentom kierunków ekonomicznych w ramach wykładu z ekonometrii na poziomie licencjackim. Program "Ekonometrii stosowanej" obejmuje zastosowania zarówno podstawowych narzędzi modelowania ekonometrycznego, jak i tych bardziej zaawansowanych, w tym technik modelowania danych panelowych, modeli nieliniowych oraz modeli zmiennej jakościowej. Wybór konkretnych przykładów zastosowań (analiz empirycznych) został pozostawiony do decyzji prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk "Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

G. S. Maddala "Ekonometria", PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012.

T. Kufel "Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL", PWN, 2007.

A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics", John Wiley & Sons, 2012.

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Emilia Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Repetytorium z podstaw modelowania ekonometrycznego. Idea, założenia i własności estymatorów MNK. Źródła i typy danych ekonomicznych. Dobór postaci modelu, testy poprawności konstrukcji modelu. Testowanie własności składnika losowego modelu. Estymacja, weryfikacja i interpretacja oszacowań wybranych modeli nieliniowych. Modelowanie jakościowej zmiennej objaśnianej. Prognozowanie ekonometryczne. Ocena jakości prognostycznej modeli z ciągłą i dyskretną zmienną objaśnianą.
Pełny opis:

1. Uporządkowanie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym uzyskanej na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych. 2. Rozszerzenie znajomości technik ekonometrycznych w kierunku zastosowań, zaznajomienia się z głównymi "pułapkami" empirycznych analiz ekonometrycznych oraz obszarami zastosowań modelowania ekonometrycznego. 3. Zaznajomienie studentów z ekonometrycznymi pakietami komputerowymi oraz praktycznymi aspektami interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia mają charakter empiryczny: koncentrują się na praktycznych zastosowaniach metod analizy ekonometrycznej prezentowanych studentom kierunków ekonomicznych w ramach wykładu z ekonometrii na poziomie licencjackim. Program "Ekonometrii stosowanej" obejmuje zastosowania zarówno podstawowych narzędzi modelowania ekonometrycznego, jak i tych bardziej zaawansowanych, w tym technik modelowania danych panelowych, modeli nieliniowych oraz modeli zmiennej jakościowej. Wybór konkretnych przykładów zastosowań (analiz empirycznych) został pozostawiony do decyzji prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk "Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

G. S. Maddala "Ekonometria", PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012.

T. Kufel "Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL", PWN, 2007.

A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics", John Wiley & Sons, 2012.

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Repetytorium z podstaw modelowania ekonometrycznego. Idea, założenia i własności estymatorów MNK. Źródła i typy danych ekonomicznych. Dobór postaci modelu, testy poprawności konstrukcji modelu. Testowanie własności składnika losowego modelu. Estymacja, weryfikacja i interpretacja oszacowań wybranych modeli nieliniowych. Modelowanie jakościowej zmiennej objaśnianej. Prognozowanie ekonometryczne. Ocena jakości prognostycznej modeli z ciągłą i dyskretną zmienną objaśnianą.
Pełny opis:

1. Uporządkowanie wiedzy o modelowaniu ekonometrycznym uzyskanej na pierwszym stopniu studiów ekonomicznych. 2. Rozszerzenie znajomości technik ekonometrycznych w kierunku zastosowań, zaznajomienia się z głównymi "pułapkami" empirycznych analiz ekonometrycznych oraz obszarami zastosowań modelowania ekonometrycznego. 3. Zaznajomienie studentów z ekonometrycznymi pakietami komputerowymi oraz praktycznymi aspektami interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia mają charakter empiryczny: koncentrują się na praktycznych zastosowaniach metod analizy ekonometrycznej prezentowanych studentom kierunków ekonomicznych w ramach wykładu z ekonometrii na poziomie licencjackim. Program "Ekonometrii stosowanej" obejmuje zastosowania zarówno podstawowych narzędzi modelowania ekonometrycznego, jak i tych bardziej zaawansowanych, w tym technik modelowania danych panelowych, modeli nieliniowych oraz modeli zmiennej jakościowej. Wybór konkretnych przykładów zastosowań (analiz empirycznych) został pozostawiony do decyzji prowadzącego zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bernardelli, A. Decewicz, E. Tomczyk "Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

G. S. Maddala "Ekonometria", PWN 2006.

Literatura uzupełniająca:

M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012.

T. Kufel "Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL", PWN, 2007.

A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii. 10 niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017.

M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics", John Wiley & Sons, 2012.

A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0