Ekonometria praktyczna
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 136370-P |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
Nazwa przedmiotu: | Ekonometria praktyczna |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLP-MIS |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Potrafi zdefiniować symulację Monte Carlo i opisać jej zastosowania. Rozumie ideę metod bootstrapowych, ich zalety i ograniczenia. Potrafi zdefiniować obserwacje odstające i wskazać przyczyny ich występowania. Potrafi zdefiniować zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, wskazać jej przyczyny i konsekwencje dla wyników estymacji. Rozróżnia parametryczne i nieparametryczne metody estymacji. Umiejętności: Potrafi zastosować symulacje Monte Carlo do wnioskowania na temat rozkładu składnika losowego, endogeniczności i niestacjonarności. Potrafi zastosować metody bootstrapowe w praktyce. Potrafi zbadać wpływ obserwacji odstających na wyniki estymacji i zastosować metody odporne. Umie wskazać zmianę strukturalną w modelu ekonometrycznym, testować jej występowanie i zastosować środki zaradcze. Potrafi zastosować podstawowe metody estymacji nieparametrycznej. Kompetencje społeczne: Umie krytycznie spojrzeć na wyniki estymacji modeli ekonometrycznych. Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę teoretyczną z zakresu ekonometrii stosowanej oraz wyszukiwać wyniki empiryczne. |
Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Zajęcia prowadzącego
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Emilia Tomczyk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wprowadzenie i powtórzenie podstawowych pojęć. Specyfikacja modelu ekonometrycznego. Symulacje Monte Carlo. Własności składnika losowego. Endogeniczność. Niestacjonarność. Metody bootstrapowe. Dobór postaci funkcyjnej modelu. Obserwacje odstające. Zmiany strukturalne w modelach ekonometrycznych. Nieparametryczne metody estymacji. Przykłady zastosowań ekonometrii. |
|
Pełny opis: |
Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: W. Greene "Econometric Analysis" (wybrane rozdziały), Pearson, 2012. G. S. Maddala "Ekonometria" (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics" (wybrane rozdziały), John Wiley & Sons, 2012. Literatura uzupełniająca: M. Gągolewski (red.) "Programowanie w języku R", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012. A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii: dziesięć niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. H. Vinod "Hands-On Intermediate Econometrics Using R:Templates for Extending Dozens of Practical Examples", World Scientific Publishing, 2008. A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00% inne: 50.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wprowadzenie i powtórzenie podstawowych pojęć. Specyfikacja modelu ekonometrycznego. Symulacje Monte Carlo. Własności składnika losowego. Endogeniczność. Niestacjonarność. Metody bootstrapowe. Dobór postaci funkcyjnej modelu. Obserwacje odstające. Zmiany strukturalne w modelach ekonometrycznych. Nieparametryczne metody estymacji. Przykłady zastosowań ekonometrii. |
|
Pełny opis: |
Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: W. Greene "Econometric Analysis" (wybrane rozdziały), Pearson, 2012. G. S. Maddala "Ekonometria" (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics" (wybrane rozdziały), John Wiley & Sons, 2012. Literatura uzupełniająca: M. Gągolewski (red.) "Programowanie w języku R", Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012. A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii: dziesięć niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. H. Vinod "Hands-On Intermediate Econometrics Using R:Templates for Extending Dozens of Practical Examples", World Scientific Publishing, 2008. A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00% inne: 50.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wprowadzenie i powtórzenie podstawowych pojęć. Specyfikacja modelu ekonometrycznego. Symulacje Monte Carlo. Własności składnika losowego. Endogeniczność. Niestacjonarność. Metody bootstrapowe. Dobór postaci funkcyjnej modelu. Obserwacje odstające. Zmiany strukturalne w modelach ekonometrycznych. Nieparametryczne metody estymacji. Przykłady zastosowań ekonometrii. |
|
Pełny opis: |
Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: W. Greene "Econometric Analysis" (wybrane rozdziały), Pearson, 2012. G. S. Maddala "Ekonometria" (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics" (wybrane rozdziały), John Wiley & Sons, 2012. Literatura uzupełniająca: M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012. A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii: dziesięć niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. H. Vinod "Hands-On Intermediate Econometrics Using R:Templates for Extending Dozens of Practical Examples", World Scientific Publishing, 2008. A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00% inne: 50.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Laboratorium, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wprowadzenie i powtórzenie podstawowych pojęć. Specyfikacja modelu ekonometrycznego. Symulacje Monte Carlo. Własności składnika losowego. Endogeniczność. Niestacjonarność. Metody bootstrapowe. Dobór postaci funkcyjnej modelu. Obserwacje odstające. Zmiany strukturalne w modelach ekonometrycznych. Nieparametryczne metody estymacji. Przykłady zastosowań ekonometrii. |
|
Pełny opis: |
Celem zajęć jest wyposażenie studentów kierunku MIESI w zestaw narzędzi pozwalających na samodzielną konstrukcję, estymację i weryfikację modelu ekonometrycznego, w tym przezwyciężanie najczęstszych trudności w praktyce. Narzędzia te obejmują zagadnienia nowoczesnej ekonometrii związane z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo, zastosowaniem metod bootstrapowych, doborem postaci funkcyjnej modelu, analizą obserwacji odstających, modelowaniem zmian strukturalnych oraz podstawami estymacji nieparametrycznej. Przedmiot powinien wyposażyć studentów w umiejętności praktyczne niezbędne na etapie konstrukcji modelu do pracy licencjackiej z dziedziny ekonometrii. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: W. Greene "Econometric Analysis" (wybrane rozdziały), Pearson, 2012. G. S. Maddala "Ekonometria" (wybrane rozdziały), Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. M. Verbeek "A Guide to Modern Econometrics" (wybrane rozdziały), John Wiley & Sons, 2012. Literatura uzupełniająca: M. Gruszczyński "Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych", Wolters Kluwer business, 2012. A. Torój (red.) "Zastosowania ekonometrii: dziesięć niegroźnych przykładów", Oficyna Wydawnicza SGH, 2017. H. Vinod "Hands-On Intermediate Econometrics Using R:Templates for Extending Dozens of Practical Examples", World Scientific Publishing, 2008. A. Welfe "Ekonometria: metody i ich zastosowanie", PWE, 2009. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00% inne: 50.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.