Drukuj sylabusModelowanie ryzyka finansowego z R
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 136140-S |
| Kod Erasmus / ISCED: |
14.3
|
| Nazwa przedmiotu: | Modelowanie ryzyka finansowego z R |
| Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru NLLS-MIS |
| Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student rozumie pojęcia ryzyka finansowego i zmienności. Student zna miary ryzyka finansowego (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES)i metody wyznaczania i prognozowania VaR i ES. Student zna metody backtestingu prognoz ryzyka finansowego. Umiejętności: Student potrafi estymować podstawowe modele zmienności z wykorzystaniem R. Student potrafi wyznaczać i prognozować VaR i ES z wykorzystaniem R. Student potrafi przeprowadzić backtesting wybranych modeli zmienności przy użyciu R. Kompetencje społeczne: Student rozumie praktyczne aspekty implementacji implementacji metod modelowania ryzyka finansowego i ich ograniczenia. Student rozwija umiejętności pracy w grupie oraz wystąpień i prezentacji publicznych. |
Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
 
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Zajęcia prowadzącego
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | Piotr Kuszewski, Michał Rubaszek | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
PN WT ŚR CZ PT SO N LAB
|
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | Michał Rubaszek | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Patrz - semestralny plan zajęć. |
|
| Pełny opis: |
Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia. |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011. Literatura uzupełniająca: Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
| Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Patrz - semestralny plan zajęć. |
|
| Pełny opis: |
Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia. |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011. Literatura uzupełniająca: Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
| Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
PN WT ŚR CZ PT SO N LAB
|
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | Rafał Chmura | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Patrz - semestralny plan zajęć. |
|
| Pełny opis: |
Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia. |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011. Literatura uzupełniająca: Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
| Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Laboratorium, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Laboratorium - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Patrz - semestralny plan zajęć. |
|
| Pełny opis: |
Przedmiot wyposaża studentów w umiejętności praktycznego zastosowania metod ekonometrii finansowej w praktyce biznesowej. Zajęcia obejmą następujące pojęcia i metody zarządzania ryzykiem finansowym: własności finansowych szeregów czasowych, zmienność i metody jej modelowania, miary ryzyka (wartośc zagrożona - VaR, expected shortfall - ES) i wybrane metody ich wyznaczania i prognozowania, backtesting, testowanie warunków skrajnych. Program przedmiotu bazuje na podręczniku Jona Danielssona 'Financial Risk Forecasting' i koncentruje się na praktycznych aspektach studiowanych pojęć i metod poprzez nacisk na ich implementację i testy przy użyciu popularnego środowiska statystycznego R. Pozyskane umiejętności zostaną zweryfikowane na podstawie dużego projektu zespołowego, którym zakończą się zajęcia. |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: Jon Danielsson, Financial Risk Forecasting, The Theory and Practice of Forecasting Market Risk, with Implementation in R and Matlab, Wiley 2011. Literatura uzupełniająca: Carol Alexander, Market Risk Analysis, Wiley 2009 Kevin Dowd, Measuring Market Risk, Wiley 2005. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00% referaty/eseje: 67.00% |
|
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
