|
Dane panelowe - podstawowe definicje, charakterystyki itp.
Liniowy model statyczny - najczęstsze postaci. Podejście z efektami losowymi i ustalonymi.
Estymacja z wykorzystaniem estymatora FE (efekty ustalone).
Estymacja z wykorzystaniem estymatora RE (efekty losowe).
Weryfikacja liniowych modeli statycznych i prognozowanie.
Podstawowy estymator Hausmana-Taylora, estymator Swamy'ego.
Problem brakujących obserwacji, aplikacje testu Hausmana.
Estymatory IV i GIVE w estymacji modeli statycznych dla danych panelowych.
Wykorzystanie estymatorów IV i GIVE - rozszerzona metoda HT, endogeniczność zmiennych.
Estymacja modeli dynamicznych - estymator Arellano-Bonda.
Rozszerzenia estymatora Arellano-Bonda, weryfikacja i niedostatki modeli dynamicznych.
Modele dla zmiennej binarnej, warunkowa MNW.
Modele RE probit i FE logit: estymacja, weryfikacja, wnioskowanie.
Model RE tobit, model regresji Poissona dla danych panelowych.
Podsumowanie.
|
