Ekonometria szeregów czasowych 222060-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Modele oczekiwań i racjonalnych oczekiwań.

Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.

Modele korekty błędem.

Zintegrowanie zmiennych.

Modelowanie szeregów niestacjonarnych. Regresje pozorne.

Kointegracja. Twierdzenie Grangera.

Modele VAR i CVAR (VEC/VEqCM).

Estymacja parametrów modeli skointegrowanych. Testowanie wymiaru przestrzeni kointerującej.

Strukturalizacja modelu CVAR.

Klasyczne modele o równaniach łącznie współzależnych.

Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu ekonometrycznego.

Mnożniki.

Identyfikacja.

Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.

Symulacyjne metody analizy modeli wielorównaniowych.

Klasyczny algorytm Gaussa-Seidela. Metoda Newtona-Raphsona.

Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych i nieliniowych.

Niezbieżność w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.

Wyznaczanie mnożników na podstawie symulacji.

Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.

Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podażowo.

Podstawowe sprzężenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

Autokorelacja i COMFAC

Współliniowość