Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria szeregów czasowych 222060-D
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Zakres tematów:

Modele oczekiwań i racjonalnych oczekiwań.

Modele z rozkładami opóźnień. Skończony i nieskończony rozkład opóźnień.

Modele korekty błędem.

Zintegrowanie zmiennych.

Modelowanie szeregów niestacjonarnych. Regresje pozorne.

Kointegracja. Twierdzenie Grangera.

Modele VAR i CVAR (VEC/VEqCM).

Estymacja parametrów modeli skointegrowanych. Testowanie wymiaru przestrzeni kointerującej.

Strukturalizacja modelu CVAR.

Klasyczne modele o równaniach łącznie współzależnych.

Modele statyczne i dynamiczne. Postać strukturalna, zredukowana i końcowa modelu ekonometrycznego.

Mnożniki.

Identyfikacja.

Estymacja parametrów pojedynczych równań i estymacja łączna.

Symulacyjne metody analizy modeli wielorównaniowych.

Klasyczny algorytm Gaussa-Seidela. Metoda Newtona-Raphsona.

Rozwiązywanie dużych układów równań liniowych i nieliniowych.

Niezbieżność w procesie symulacyjnym. Porządkowanie układów równań.

Wyznaczanie mnożników na podstawie symulacji.

Prognozy na podstawie modeli wielorównaniowych i korekty struktury modeli. Analiza scenariuszowa. Prognozy wariantowe.

Ekonometryczne modele systemów gospodarczych. Modele zorientowane popytowo i podażowo.

Podstawowe sprzężenia występujące w makromodelach gospodarek narodowych.

Autokorelacja i COMFAC

Współliniowość

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 10:35, sala 9
Aleksander Welfe 39/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
budynek A
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0