Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stochastic Processes

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 23A0N1-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Stochastic Processes
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for AAB - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Students should know the definition of a stochastic processes, finite-dimensional distributions and moment functions.

Students should know the definition of processes with idependent/stationary increments, stationary processes, Gaussian processes, Markov processes

Students should know basic properties of Markov chain, Poisson process, Markov process with discrete state space.

Umiejętności:

Students should be able to verify whether a stochastic process is a process with independent increments, with stationary increments, a stationary process.

Students should be able to verify whether a stochastic process is a Markov process, a Poisson process, a Wiener process.

Moreover students should be able to compute the probability of events related to Markov and Poisson processes.

Kompetencje społeczne:

The appreciation of systematic self-study.

The exposure on precise and logical way of thinking

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of the course is to present selected topics in the theory of stochastic processes.The course is a foundation for more advanced courses on applied probabilistic methods in mathematical statistics, game theory, financial markets modeling, applications of mathematics in finances and actuarial sciences.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury 2006; J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer-Verlag 2013.

Literatura uzupełniająca:

G.R.Grimmett, D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press1992; R.Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag 1999.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of the course is to present selected topics in the theory of stochastic processes.The course is a foundation for more advanced courses on applied probabilistic methods in mathematical statistics, game theory, financial markets modeling, applications of mathematics in finances and actuarial sciences.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury 2006; J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer-Verlag 2013.

Literatura uzupełniająca:

G.R.Grimmett, D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press1992; R.Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag 1999.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of the course is to present selected topics in the theory of stochastic processes.The course is a foundation for more advanced courses on applied probabilistic methods in mathematical statistics, game theory, financial markets modeling, applications of mathematics in finances and actuarial sciences.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury 2006; J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer-Verlag 2013.

Literatura uzupełniająca:

G.R.Grimmett, D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press1992; R.Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag 1999.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

See semester study programme.

Pełny opis:

The aim of the course is to present selected topics in the theory of stochastic processes.The course is a foundation for more advanced courses on applied probabilistic methods in mathematical statistics, game theory, financial markets modeling, applications of mathematics in finances and actuarial sciences.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Duxbury 2006; J. Jacod, P. Protter, Probability Essentials, Springer-Verlag 2013.

Literatura uzupełniająca:

G.R.Grimmett, D.R.Stirzaker, Probability and Random Processes, Oxford University Press1992; R.Durrett, Essentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag 1999.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

ocena z ćwiczeń: 10.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0