Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Procesy stochastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 23A0N0-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Procesy stochastyczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać definicję procesu stochastycznego, rozkładów skończenie wymiarowych, funkcji momentowych

Student powinien znać definicję procesu o przyrostach niezależnych, o przyrostach stacjonarnych, stacjonarnego, gaussowskiego, Markowa.

Student powinien znać podstawowe własności łańcucha Markowa, procesu Poissona, procesu Markowa z dyskretną przestrzenią stanów oraz procesu Wienera.

Umiejętności:

Student powinien umieć rozstrzygać w prostych przypadkach, czy dany proces stochastyczny jest procesem o przyrostach niezależnych, stacjonarnych, stacjonarnym.

Student powinien umieć rozstrzygać w prostych przypadkach, czy dany proces stochastyczny jest procesem Markowa, procesem Poissona, procesem Wienera.

Student powinien umieć wyznaczać prawdopodobieństwa zdarzeń związanych z procesami Markowa i procesem Poissona.

Kompetencje społeczne:

Wdrożenie do precyzyjnego, logicznego myślenia.

Rozumienie potrzeby stosowania narzędzi ilościowych.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2026/27" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-19

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dędys, Rafał Łochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/27" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Przedstawienie teorii procesów stochastycznych. Przedmiot jest podstawą do zaawansowanych wykładów prezentujących wykorzystywanie metod probabilistycznych w zagadnieniach ekonomicznych (np. teoria gier, badania operacyjne, modelowanie rynków finansowych, matematyka finansowa i aktuarialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Misiewicz, A.Iwaniak, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P.Brémaud, Markov chains: Probability Theory and Stochastic Processes, Springer Verlag, 2020; Z.Brzeźniak, T.Zastawniak, Basic Stochastic Processes, Springer Verlag, 2000; R.Durrett, Esentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag, New York 1999; M.Dędys, S.Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005; S.Dorosiewicz, J.Kłopotowski, D.Kołatkowski, Matematyka II, Oficyna wydawnicza SGH,2003; J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 4, SCRIPT, Warszawa 2010;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (zadania otwarte ): 90.00%

inne (aktywność): 10.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Punkty za aktywność, które mogą być przyznawane za aktywny udział w zajęciach, prace domowe, kartkówki lub testy. Szczegółowe zasady rozliczenia aktywności określa wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (w trakcie)

Okres: 2026-02-21 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Przedstawienie teorii procesów stochastycznych. Przedmiot jest podstawą do zaawansowanych wykładów prezentujących wykorzystywanie metod probabilistycznych w zagadnieniach ekonomicznych (np. teoria gier, badania operacyjne, modelowanie rynków finansowych, matematyka finansowa i aktuarialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Misiewicz, A.Iwaniak, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P.Brémaud, Markov chains: Probability Theory and Stochastic Processes, Springer Verlag, 2020; Z.Brzeźniak, T.Zastawniak, Basic Stochastic Processes, Springer Verlag, 2000; R.Durrett, Esentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag, New York 1999; M.Dędys, S.Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005; S.Dorosiewicz, J.Kłopotowski, D.Kołatkowski, Matematyka II, Oficyna wydawnicza SGH,2003; J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 4, SCRIPT, Warszawa 2010;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (zadania otwarte ): 90.00%

inne (aktywność): 10.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Punkty za aktywność, które mogą być przyznawane za aktywny udział w zajęciach, prace domowe, kartkówki lub testy. Szczegółowe zasady rozliczenia aktywności określa wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (zakończony)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Przedstawienie teorii procesów stochastycznych. Przedmiot jest podstawą do zaawansowanych wykładów prezentujących wykorzystywanie metod probabilistycznych w zagadnieniach ekonomicznych (np. teoria gier, badania operacyjne, modelowanie rynków finansowych, matematyka finansowa i aktuarialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Misiewicz, A.Iwaniak, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P.Brémaud, Markov chains: Probability Theory and Stochastic Processes, Springer Verlag, 2020; Z.Brzeźniak, T.Zastawniak, Basic Stochastic Processes, Springer Verlag, 2000; R.Durrett, Esentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag, New York 1999; M.Dędys, S.Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005; S.Dorosiewicz, J.Kłopotowski, D.Kołatkowski, Matematyka II, Oficyna wydawnicza SGH,2003; J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 4, SCRIPT, Warszawa 2010;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (zadania otwarte ): 90.00%

inne (aktywność): 10.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Punkty za aktywność, które mogą być przyznawane za aktywny udział w zajęciach, prace domowe, kartkówki lub testy. Szczegółowe zasady rozliczenia aktywności określa wykładowca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Dędys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Przedstawienie teorii procesów stochastycznych. Przedmiot jest podstawą do zaawansowanych wykładów prezentujących wykorzystywanie metod probabilistycznych w zagadnieniach ekonomicznych (np. teoria gier, badania operacyjne, modelowanie rynków finansowych, matematyka finansowa i aktuarialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Misiewicz, A.Iwaniak, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P.Brémaud, Markov chains: Probability Theory and Stochastic Processes, Springer Verlag, 2020; Z.Brzeźniak, T.Zastawniak, Basic Stochastic Processes, Springer Verlag, 2000; R.Durrett, Esentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag, New York 1999; M.Dędys, S.Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005; S.Dorosiewicz, J.Kłopotowski, D.Kołatkowski, Matematyka II, Oficyna wydawnicza SGH,2003; J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 4, SCRIPT, Warszawa 2010;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Przedstawienie teorii procesów stochastycznych. Przedmiot jest podstawą do zaawansowanych wykładów prezentujących wykorzystywanie metod probabilistycznych w zagadnieniach ekonomicznych (np. teoria gier, badania operacyjne, modelowanie rynków finansowych, matematyka finansowa i aktuarialna).

Literatura:

Literatura podstawowa:

J.Misiewicz, A.Iwaniak, Wykłady z procesów stochastycznych z zadaniami. Część pierwsza: procesy Markowa, SCRIPT, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

P.Brémaud, Markov chains: Probability Theory and Stochastic Processes, Springer Verlag, 2020; Z.Brzeźniak, T.Zastawniak, Basic Stochastic Processes, Springer Verlag, 2000; R.Durrett, Esentials of Stochastic Processes, Springer-Verlag, New York 1999; M.Dędys, S.Dorosiewicz, Procesy stochastyczne, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005; S.Dorosiewicz, J.Kłopotowski, D.Kołatkowski, Matematyka II, Oficyna wydawnicza SGH,2003; J.Jakubowski, R.Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, wyd. 4, SCRIPT, Warszawa 2010;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.3.0.0