Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Risk Management and Derivatives

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235221-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Financial Risk Management and Derivatives
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-GBI
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main objectives of the course:

- show actual problems and methods of risk management,

- provide a methodology for dealing with currency risk, interest rate risk, credit risk and operational risk,

- provide students with a good understanding of derivatives (forwards, futures, options and swaps),

- show a methodology of pricing and valuation of derivatives,

- provide students with techniques and methodologies that are commonly used in risk management.

Pełny opis:

This course is intended to provide students with a working knowledge of the principles and practices of risk management and derivatives. The course will survey the major topics concerning risk management and derivatives, including: risk management system, exposure, risk measures, Value at Risk, EaR, CFaR. etc., risk management strategies, Markowitz model, optimisation, currency risk and currency derivatives (fx swap, forward, futures, Currency Interest Rate Swap, Currency Basis Swap and currency options), interest rate risk and interest rate derivatives (Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap, interest rate futures and options), credit risk and credit derivatives (Credit Default Swap, Total Return Swap, credit forward and credit options), operational risk.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. D.M. Chance, R. Brooks, An introduction to derivatives and risk management, Australia: South-Western, Cengage Learning, 2013.

2. S. Allen, Financial risk management: a practitioner's guide to managing market and credit risk, John Wiley & Sons, 2013.

3. R.K. Sundaram, S.R. Das, Derivatives: Principles and Practice, McGraw-Hill 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Don Chance, Analysis of Derivatives for the CFA Program, AIMR, 2003.

2. Kolb R.W., Futures, Options, and Swaps, Blackwell Business, 1997.

3. Clarke R.G., Options and Futures, Tutorial, 1992.

4. Brown K.C., Smith D.J., Interest Rate and Currency Swaps, The Research Foundation of Chartered Financial Analysts, 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Concept of financial risk and derivatives (forwards, futures, options and swaps).

2. Effect of risk on enterprise operations.

3. Main types of financial risk.

4. Risk management strategies and tools.

5. Applications of derivatives.

Main types of financial risk

Risk management strategies and tools

Umiejętności:

1. Ability to determine the goal of risk management process, to identify sources of risk and to define risk exposure.

2. Ability to measure risk and apply risk management strategies.

3. Ability to choose risk management tools appropriate for the type of risk.

4. Ability to build complete risk management system.

5. Ability to price, value and use derivatives (forwards, futures, options and swaps).

6. Ability to assess effects of risk management.

Ability to measure risk and apply risk management strategies.

Ability to measure risk and apply risk management strategies.

Kompetencje społeczne:

1. The student should understand risk management strategies and the behavior of derivatives market.

2. The student should understand the need for continuous education in this area.

The student should understand the need for continuous education in this area.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Chmielewski, Zenon Marciniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Chmielewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-20 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.