Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portfolio Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 235191-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Portfolio Management
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for GLO - masters
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows the spectrum of available potential elements of investment portfolio;

Student knows the methods of measuring effectiveness of investments in individual financial assets.

Student acquires knowledge enabling him to construct optimal investment portfolio.

Student knows basic investment strategies and understands conditions for their application.

Umiejętności:

Student should be able to describe the current investment environment.

Student should be able to obtain and interpret investment information from various sources.

Studen should able to analyze various investment vehicles such as common stock, fixed income securities, derivatives, mutual funds and alternative investments.

Student should be able to relate financial theories of valuation, portfolio management and efficient markets to current market conditions.

Kompetencje społeczne:

Student becomes familiar with various conditions, problems and limitations of investment process.

Student is made aware of the fact that investment management requires interdisciplinary knowledge, which is the necessary condition for solving problems.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

The course covers traditional approaches to selection and management of financial investments as well as modern portfolio theory. The course will present modern security valuation models including market equilibrium models (CAPM, APT etc), portfolio efficiency evaluation measures as well as discussion of practical aspects of portfolio management. Derivatives in portfolio management and management of alternative assets portfolios are also discussed during the course.

Pełny opis:

To present and explain to the students:

1. the whole spectrum of instruments that can be used in the process of financial investments,

2. methods of quantification and measurement of the return and risks of investments for both individual assets and financial portfolios,

3. methods of portfolio selection and construction,

4. selected investment strategies utilized in modern financial markets,

5. techiques of financial portfolio risk management.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, Warszawa 2011.

2. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

F.K. Reilly, K.C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western Cengage Learning, Mason OH, 2011, 10th edition.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

The course covers traditional approaches to selection and management of financial investments as well as modern portfolio theory. The course will present modern security valuation models including market equilibrium models (CAPM, APT etc), portfolio efficiency evaluation measures as well as discussion of practical aspects of portfolio management. Derivatives in portfolio management and management of alternative assets portfolios are also discussed during the course.

Pełny opis:

To present and explain to the students:

1. the whole spectrum of instruments that can be used in the process of financial investments,

2. methods of quantification and measurement of the return and risks of investments for both individual assets and financial portfolios,

3. methods of portfolio selection and construction,

4. selected investment strategies utilized in modern financial markets,

5. techiques of financial portfolio risk management.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, Warszawa 2011.

2. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

F.K. Reilly, K.C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western Cengage Learning, Mason OH, 2011, 10th edition.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Mikita, Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

The course covers traditional approaches to selection and management of financial investments as well as modern portfolio theory. The course will present modern security valuation models including market equilibrium models (CAPM, APT etc), portfolio efficiency evaluation measures as well as discussion of practical aspects of portfolio management. Derivatives in portfolio management and management of alternative assets portfolios are also discussed during the course.

Pełny opis:

To present and explain to the students:

1. the whole spectrum of instruments that can be used in the process of financial investments,

2. methods of quantification and measurement of the return and risks of investments for both individual assets and financial portfolios,

3. methods of portfolio selection and construction,

4. selected investment strategies utilized in modern financial markets,

5. techiques of financial portfolio risk management.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, Warszawa 2011.

2. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

F.K. Reilly, K.C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western Cengage Learning, Mason OH, 2011, 10th edition.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

The course covers traditional approaches to selection and management of financial investments as well as modern portfolio theory. The course will present modern security valuation models including market equilibrium models (CAPM, APT etc), portfolio efficiency evaluation measures as well as discussion of practical aspects of portfolio management. Derivatives in portfolio management and management of alternative assets portfolios are also discussed during the course.

Pełny opis:

To present and explain to the students:

1. the whole spectrum of instruments that can be used in the process of financial investments,

2. methods of quantification and measurement of the return and risks of investments for both individual assets and financial portfolios,

3. methods of portfolio selection and construction,

4. selected investment strategies utilized in modern financial markets,

5. techiques of financial portfolio risk management.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, wydanie III, Warszawa 2011.

2. E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, Wydawnictwo WIG Press, Warszawa 1998.

Literatura uzupełniająca:

F.K. Reilly, K.C. Brown, Investment Analysis and Portfolio Management, South-Western Cengage Learning, Mason OH, 2011, 10th edition.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 33.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0