Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234150-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem rynkowym i operacyjnym
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student przyswaja wiedzę na temat głównych czynników i przyczyn powstawania ryzyka rynkowego i operacyjnego.

2. Student posiada wiedzą na temat powiązań ryzyka rynkowego i operacyjnego z innymi rodzajami ryzyka bankowego.

3. Student zna metody pomiaru ryzyka rynkowego i operacyjnego.

4. Student zna przepisy, normy i regulacje ostrożnościowe w zakresie ryzyka rynkowego i operacyjnego

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętności wyciągania wniosków ze zmieniającej się sytuacji banków mającej wpływ na poziom ryzyka rynkowego i operacyjnego.

2. Student potrafi przeanalizować sytuację w celu dokonania wyboru właściwej metody oceny i pomiaru ryzyka.

3. Student umie na podstawie dostępnych danych określić i zmierzyć poziom ryzyka rynkowego i operacyjnego.

4. Studenci odznaczają się umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania (specjalistom oraz odbiorcom spoza grona specjalistów) swoich wniosków oraz wiedzy, a także racjonalnych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

Kompetencje społeczne:

1. Student poznaje uwarunkowania, problemy i dylematy związane z zarządzaniem ryzykiem rynkowym i operacyjnym.

2. Student uświadamia sobie, że zarządzanie ryzykiem wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, której posiadanie jest warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów związanych z pomiarem i ograniczaniem poziomu ryzyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Ryzyko rynkowe i operacyjne jako komponenty ryzyka bankowego. Wzajemne interakcje między ryzykiem rynkowym i operacyjnym oraz innymi typami ryzyka bankowego. Proces zarządzania oraz pomiaru ryzyka rynkowego i operacyjnego z podziałem na metody standardowe oraz zaawansowane. Uwarunkowania związane z regulacjami nadzorczymi.
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 1. czynnikami oraz znaczeniem ryzyka rynkowego i operacyjnego a także jego powiązaniami z innymi rodzajami ryzyka bankowego, 2. procesem zarządzania i metodami pomiaru oraz ograniczania ryzyka rynkowego i operacyjnego, 3. regulacjami nadzorczymi dotyczącymi ryzyka rynkowego i operacyjnego, 4. problemami i ograniczeniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002r.

P.Niedziółka, J. Nowakowski, J. Mieloszyk, Portfel Inwestycyjny banku - konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002r,P. Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r., P.Niedziółka, Andrzej Krysiak, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r.

T.Bałamut, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia NBP nr 8/2002, Warszawa 2002; K.Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; J.Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Wyd. PWE, Warszawa 2008; P.Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Best, Wartość narażona na ryzyko, Wyd. ABC, Kraków 2000; D.Gątarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001; H.Riehl, Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, WIB, Warszawa 2001; J.Zombirt, Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Ryzyko rynkowe i operacyjne jako komponenty ryzyka bankowego. Wzajemne interakcje między ryzykiem rynkowym i operacyjnym oraz innymi typami ryzyka bankowego. Proces zarządzania oraz pomiaru ryzyka rynkowego i operacyjnego z podziałem na metody standardowe oraz zaawansowane. Uwarunkowania związane z regulacjami nadzorczymi.
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 1. czynnikami oraz znaczeniem ryzyka rynkowego i operacyjnego a także jego powiązaniami z innymi rodzajami ryzyka bankowego, 2. procesem zarządzania i metodami pomiaru oraz ograniczania ryzyka rynkowego i operacyjnego, 3. regulacjami nadzorczymi dotyczącymi ryzyka rynkowego i operacyjnego, 4. problemami i ograniczeniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002r.

P.Niedziółka, J. Nowakowski, J. Mieloszyk, Portfel Inwestycyjny banku - konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002r,P. Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r., P.Niedziółka, Andrzej Krysiak, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r.

T.Bałamut, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia NBP nr 8/2002, Warszawa 2002; K.Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; J.Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Wyd. PWE, Warszawa 2008; P.Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Best, Wartość narażona na ryzyko, Wyd. ABC, Kraków 2000; D.Gątarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001; H.Riehl, Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, WIB, Warszawa 2001; J.Zombirt, Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Ryzyko rynkowe i operacyjne jako komponenty ryzyka bankowego. Wzajemne interakcje między ryzykiem rynkowym i operacyjnym oraz innymi typami ryzyka bankowego. Proces zarządzania oraz pomiaru ryzyka rynkowego i operacyjnego z podziałem na metody standardowe oraz zaawansowane. Uwarunkowania związane z regulacjami nadzorczymi.
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 1. czynnikami oraz znaczeniem ryzyka rynkowego i operacyjnego a także jego powiązaniami z innymi rodzajami ryzyka bankowego, 2. procesem zarządzania i metodami pomiaru oraz ograniczania ryzyka rynkowego i operacyjnego, 3. regulacjami nadzorczymi dotyczącymi ryzyka rynkowego i operacyjnego, 4. problemami i ograniczeniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002r.

P.Niedziółka, J. Nowakowski, J. Mieloszyk, Portfel Inwestycyjny banku - konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002r,P. Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r., P.Niedziółka, Andrzej Krysiak, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r.

T.Bałamut, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia NBP nr 8/2002, Warszawa 2002; K.Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; J.Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Wyd. PWE, Warszawa 2008; P.Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Best, Wartość narażona na ryzyko, Wyd. ABC, Kraków 2000; D.Gątarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001; H.Riehl, Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, WIB, Warszawa 2001; J.Zombirt, Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paweł Niedziółka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Ryzyko rynkowe i operacyjne jako komponenty ryzyka bankowego. Wzajemne interakcje między ryzykiem rynkowym i operacyjnym oraz innymi typami ryzyka bankowego. Proces zarządzania oraz pomiaru ryzyka rynkowego i operacyjnego z podziałem na metody standardowe oraz zaawansowane. Uwarunkowania związane z regulacjami nadzorczymi.
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z: 1. czynnikami oraz znaczeniem ryzyka rynkowego i operacyjnego a także jego powiązaniami z innymi rodzajami ryzyka bankowego, 2. procesem zarządzania i metodami pomiaru oraz ograniczania ryzyka rynkowego i operacyjnego, 3. regulacjami nadzorczymi dotyczącymi ryzyka rynkowego i operacyjnego, 4. problemami i ograniczeniami związanymi z wdrażaniem zaawansowanych metod pomiaru ryzyka.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Niedziółka, Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku, Difin, Warszawa 2002r.

P.Niedziółka, J. Nowakowski, J. Mieloszyk, Portfel Inwestycyjny banku - konstrukcja i zarządzanie portfelem papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2002r,P. Niedziółka, Zastosowanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem bankowym [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r., P.Niedziółka, Andrzej Krysiak, Ryzyko cenowe [w:] Współczesna bankowość - teoria i praktyka, red. M. Zaleska, Difin, Warszawa 2007r.

T.Bałamut, Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia NBP nr 8/2002, Warszawa 2002; K.Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007; J.Krasodomska, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w bankach, Wyd. PWE, Warszawa 2008; P.Matkowski, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wyd. Wolters Kluwer, Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:

P.Best, Wartość narażona na ryzyko, Wyd. ABC, Kraków 2000; D.Gątarek, R.Maksymiuk, M.Krysiak, Ł.Witkowski, Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym, WIG Press, Warszawa 2001; H.Riehl, Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, WIB, Warszawa 2001; J.Zombirt, Nowa Umowa Kapitałowa. Ewolucja czy rewolucja, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2007.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 100.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0