Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 234140-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Umiejętność identyfikacji ryzyka, w tym ryzyka finansowego.

Ocena wpływu ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

Formy występowania ryzyka finansowego.

Metody pomiaru ryzyka i interpretacji wyników

5. Narzędzia zarządzania ryzykiem.

Umiejętności:

1. Identyfikowanie źródeł i czynników ryzyka.

2. Umiejętność pomiaru ryzyka i interpretacji wyników

3. Umiejętność wyboru celu zarządzania ryzykiem.

4. Umiejętność doboru narzędzi zarządzania do charakteru ryzyka i zasobów przedsiębiorstwa.

5. Umiejętność budowy kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem.

6. Umiejętność oceny efektów działania systemu zarządzania ryzykiem.

Kompetencje społeczne:

1. Zdolność kompleksowej interpretacji ryzyka finansowego.

2. Zdolność do okazywania aktywnej postawy w grupie zarządzania ryzykiem.

3. Demonstrowanie profesjonalizmu w podejściu do powierzonych zadań w oparciu o zaawansowany aparat pojęciowy z zakresu finansów, umiejętności organizacyjne oraz rozległą wiedzę o procesie zarządzania.

4. Zdolność do formułowania i prezentacji stanowiska o wysokich walorach etycznych w sposób złożony, precyzyjny i przekonujący.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr zimowy 2026/27" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Krysiak, Zbigniew Krysiak, Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2026/27" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-10-01 - 2027-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Skrócony opis:

Klasyfikacja ryzyka. Budowa systemu zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru ryzyka. Ryzyko walutowe. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe. Ryzyko operacyjne. Ryzyko bankowe. Ryzyko inwestycyjne. Wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Zasady corporate governance a zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem w warunkach pandemii covid. Zarządzanie ryzykiem ESG.
Pełny opis:

Podstawowy cel wykładu to przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. W szczególności wyniku uczestnictwa w wykładzie studenci powinni:

1. Zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafić zidentyfikować jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa;

2. Poznać zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym;

3. Być w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narządzi i strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.

4. Analizować przyczyny i skutki ryzyka w przedsiębiorstwie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002;

Marciniak, Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

Sokół, H., Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw (red. Nauk. J.Grzywacz); OW SGH, Warszawa 2014.

Kasiewicz , S. (red. nauk.), Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje (10-12 stron): 100.00%

inne: 0.00%

projekty: 0.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (w trakcie)

Okres: 2026-02-21 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Klasyfikacja ryzyka. Budowa systemu zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru ryzyka. Ryzyko walutowe. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe. Ryzyko operacyjne. Ryzyko bankowe. Ryzyko inwestycyjne. Wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Zasady corporate governance a zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem w warunkach pandemii covid. Zarządzanie ryzykiem ESG.
Pełny opis:

Podstawowy cel wykładu to przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. W szczególności wyniku uczestnictwa w wykładzie studenci powinni:

1. Zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafić zidentyfikować jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa;

2. Poznać zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym;

3. Być w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narządzi i strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.

4. Analizować przyczyny i skutki ryzyka w przedsiębiorstwie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002;

Marciniak, Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

Sokół, H., Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw (red. Nauk. J.Grzywacz); OW SGH, Warszawa 2014.

Kasiewicz , S. (red. nauk.), Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje (10-12 stron): 100.00%

inne: 0.00%

projekty: 0.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (zakończony)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Klasyfikacja ryzyka. Budowa systemu zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru ryzyka. Ryzyko walutowe. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe. Ryzyko operacyjne. Ryzyko bankowe. Ryzyko inwestycyjne. Wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Zasady corporate governance a zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem w warunkach pandemii covid. Zarządzanie ryzykiem ESG.
Pełny opis:

Podstawowy cel wykładu to przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. W szczególności wyniku uczestnictwa w wykładzie studenci powinni:

1. Zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafić zidentyfikować jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa;

2. Poznać zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym;

3. Być w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narządzi i strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.

4. Analizować przyczyny i skutki ryzyka w przedsiębiorstwie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Iwanicz-Drozdowska, M., Nowak, A., Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002;

Marciniak, Z., Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.

Sokół, H., Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw (red. Nauk. J.Grzywacz); OW SGH, Warszawa 2014.

Kasiewicz , S. (red. nauk.), Zarządzanie Zintegrowanym Ryzykiem Przedsiębiorstwa w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje (10-12 stron): 100.00%

inne: 0.00%

projekty: 0.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Klasyfikacja ryzyka. Budowa systemu zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru ryzyka. Ryzyko walutowe. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe. Ryzyko operacyjne. Ryzyko bankowe. Ryzyko inwestycyjne. Wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Zasady corporate governance a zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem w warunkach pandemii covid.

Pełny opis:

Podstawowy cel wykładu to przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. W szczególności wyniku uczestnictwa w wykładzie studenci powinni:

1. Zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafić zidentyfikować jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa;

2. Poznać zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym;

3. Być w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narządzi i strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.

4. Analizować przyczyny i skutki ryzyka w przedsiębiorstwie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

M.Iwanicz-Drozdowska, A.Nowak, Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002; Z. Marciniak, Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.Hanna SOKÓŁ Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw (red. Nauk. J.Grzywacz) 2014; OW SGH

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Klasyfikacja ryzyka. Budowa systemu zarządzania ryzykiem. Metody pomiaru ryzyka. Ryzyko walutowe. Ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe. Ryzyko operacyjne. Ryzyko bankowe. Ryzyko inwestycyjne. Wewnętrzne techniki zarządzania ryzykiem. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem. Zasady corporate governance a zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem. Zarzadzanie ryzykiem w warunkach pandemii covid.

Pełny opis:

Podstawowy cel wykładu to przedstawienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania ryzykiem finansowym. W szczególności wyniku uczestnictwa w wykładzie studenci powinni:

1. Zrozumieć pojęcie ryzyka, potrafić zidentyfikować jego źródła i wpływ na działalność przedsiębiorstwa;

2. Poznać zasady budowy systemu zarządzania ryzykiem finansowym;

3. Być w stanie dokonać pomiaru ryzyka i dokonać wyboru odpowiednich narządzi i strategii zarządzania ryzykiem, adekwatnych do sytuacji przedsiębiorstwa.

4. Analizować przyczyny i skutki ryzyka w przedsiębiorstwie
Literatura:

Literatura podstawowa:

Zarządzanie ryzykiem, praca zbiorowa pod red. K. Jajugi, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

M.Iwanicz-Drozdowska, A.Nowak, Ryzyko bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2002; Z. Marciniak, Zarządzanie wartością i ryzykiem przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.Hanna SOKÓŁ Ryzyko a płynność finansowa przedsiębiorstw (red. Nauk. J.Grzywacz) 2014; OW SGH
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.3.0.0