Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233850-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statystyka aktuarialna i teoria ryzyka
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna metody kalkulacji składki i rezerw, rozpoznaje i nazywa rozkłady wykorzystywane do opisu liczby i wartości roszczeń, w tym rozkłady mieszane i złożone, ucięte i okrojone. Zna wpływ inflacji na wielkość roszczeń i składki.

2. Student zna metody analiz statystycznych związanych z rozkładami liczby i wartości szkód, w tym analizy związane z rozkładami uciętymi i okrojonymi, oraz szacowaniem składki i rezerw na niewypłacone odszkodowania.

3. Student zna podstawy statystyki bayesowskiej i jej zastosowania aktuarialne, zna podstawy teorii wiarogodności

4. Student zna podstawy teorii ruiny.

Umiejętności:

1. Student umie dopasować poznane rozkłady do danych (z uwzględnieniem rozkładów uciętych i okrojonych), zinterpretować otrzymane wyniki, dokonać kalkulacji składki i predykcji rezerw

2. Student umie wyznaczyć charakterystyki poznanych rozkładów, w tym rozkładów złożonych, i wykorzystać je do szacowania składki (w modelach jednorodnych i niejednorodnych) i kalkulacji rezerw. Umie wyliczyć składkę w teorii wiarogodności i szacować prawdopodobieństwo ruiny.

3. Student umie wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do symulacji zachowań w portfelu ubezpieczeniowym i przeprowadzać proste symulacje, zaplanować takie symulacje.

Kompetencje społeczne:

1. Ma świadomość ograniczonej skuteczności modeli formalnych i ich przybliżonego charakteru

2. Rozumie potrzebę i ma umiejętność poszerzania wiedzy o złożonych modelach ryzyka.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Model indywidualny i kolektywny ryzyka. Teoria zaufania (credibility) i teoria ruiny.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej i miar ryzyka w modelu indywidualnym i kolektywnym, rezerwy składki i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (trójkąty szkód, metoda chain-ladder).

Rozkłady liczby i wartości szkód, rozkłady złożone i mieszane, ucięte i okrojone, powiązanie z franszyzą i górnym limitem odpowiedzialności. Inflacja i wpływ na wartość szkód.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z matematycznymi podstawami kalkulacji ubezpieczeniowych (wyznaczanie składki, rezerw, prawdopodobieństwa ruiny, predyktorów "credibility", szacowanie rozkładów liczby i wartości roszczeń, wyznaczanie ich charakterystyk).

Wyrobienie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do rozwiązywania problemów związanych z obliczeniami ubezpieczeniowymi (m.in. symulacje statystyczne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

N.Bowers i in., Actuarial Mathematics, Itasca 1986 lub 1997; Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (January 9, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328, S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models. From Data to Decisions, Wiley 1998 lub 2008; W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I., Teoria ryzyka, WN-T, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001 lub 2008; P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; Buhlmann H., Giesler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer 2005;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Boratyńska, Marek Męczarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Model indywidualny i kolektywny ryzyka. Teoria zaufania (credibility) i teoria ruiny.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej i miar ryzyka w modelu indywidualnym i kolektywnym, rezerwy składki i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (trójkąty szkód, metoda chain-ladder).

Rozkłady liczby i wartości szkód, rozkłady złożone i mieszane, ucięte i okrojone, powiązanie z franszyzą i górnym limitem odpowiedzialności. Inflacja i wpływ na wartość szkód.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z matematycznymi podstawami kalkulacji ubezpieczeniowych (wyznaczanie składki, rezerw, prawdopodobieństwa ruiny, predyktorów "credibility", szacowanie rozkładów liczby i wartości roszczeń, wyznaczanie ich charakterystyk).

Wyrobienie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do rozwiązywania problemów związanych z obliczeniami ubezpieczeniowymi (m.in. symulacje statystyczne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

N.Bowers i in., Actuarial Mathematics, Itasca 1986 lub 1997; Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (January 9, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328, S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models. From Data to Decisions, Wiley 1998 lub 2008; W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I., Teoria ryzyka, WN-T, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001 lub 2008; P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; Buhlmann H., Giesler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer 2005;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Model indywidualny i kolektywny ryzyka. Teoria zaufania (credibility) i teoria ruiny.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej i miar ryzyka w modelu indywidualnym i kolektywnym, rezerwy składki i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (trójkąty szkód, metoda chain-ladder).

Rozkłady liczby i wartości szkód, rozkłady złożone i mieszane, ucięte i okrojone, powiązanie z franszyzą i górnym limitem odpowiedzialności. Inflacja i wpływ na wartość szkód.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z matematycznymi podstawami kalkulacji ubezpieczeniowych (wyznaczanie składki, rezerw, prawdopodobieństwa ruiny, predyktorów "credibility", szacowanie rozkładów liczby i wartości roszczeń, wyznaczanie ich charakterystyk).

Wyrobienie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do rozwiązywania problemów związanych z obliczeniami ubezpieczeniowymi (m.in. symulacje statystyczne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

N.Bowers i in., Actuarial Mathematics, Itasca 1986 lub 1997; Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (January 9, 2023). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328, S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models. From Data to Decisions, Wiley 1998 lub 2008; W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I., Teoria ryzyka, WN-T, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001 lub 2008; P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; Buhlmann H., Giesler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer 2005;

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Model indywidualny i kolektywny ryzyka. Teoria zaufania (credibility) i teoria ruiny.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej i miar ryzyka w modelu indywidualnym i kolektywnym, rezerwy składki i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (trójkąty szkód, metoda chain-ladder).

Rozkłady liczby i wartości szkód, rozkłady złożone i mieszane, ucięte i okrojone, powiązanie z franszyzą i górnym limitem odpowiedzialności. Inflacja i wpływ na wartość szkód.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z matematycznymi podstawami kalkulacji ubezpieczeniowych (wyznaczanie składki, rezerw, prawdopodobieństwa ruiny, predyktorów "credibility", szacowanie rozkładów liczby i wartości roszczeń, wyznaczanie ich charakterystyk).

Wyrobienie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do rozwiązywania problemów związanych z obliczeniami ubezpieczeniowymi (m.in. symulacje statystyczne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

N.Bowers i in., Actuarial Mathematics, Itasca 1986 lub 1997; Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (January 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328, S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models. From Data to Decisions, Wiley 1998 lub 2008; W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I., Teoria ryzyka, WN-T, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001 lub 2008; P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; Buhlmann H., Giesler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer 2005; Niemiro W., Teoria ryzyka w ubezpieczeniach, www-users.mat.umk.pl/~wniem/Ryzyko/RyzykoUB.pdf
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 33.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Model indywidualny i kolektywny ryzyka. Teoria zaufania (credibility) i teoria ruiny.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej i miar ryzyka w modelu indywidualnym i kolektywnym, rezerwy składki i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (trójkąty szkód, metoda chain-ladder).

Rozkłady liczby i wartości szkód, rozkłady złożone i mieszane, ucięte i okrojone, powiązanie z franszyzą i górnym limitem odpowiedzialności. Inflacja i wpływ na wartość szkód.

Pełny opis:

Zapoznanie słuchaczy z matematycznymi podstawami kalkulacji ubezpieczeniowych (wyznaczanie składki, rezerw, prawdopodobieństwa ruiny, predyktorów "credibility", szacowanie rozkładów liczby i wartości roszczeń, wyznaczanie ich charakterystyk).

Wyrobienie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym do rozwiązywania problemów związanych z obliczeniami ubezpieczeniowymi (m.in. symulacje statystyczne).
Literatura:

Literatura podstawowa:

N.Bowers i in., Actuarial Mathematics, Itasca 1986 lub 1997; Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (January 7, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2319328 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328, S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models. From Data to Decisions, Wiley 1998 lub 2008; W.Otto, Ubezpieczenia majątkowe, cz. I., Teoria ryzyka, WN-T, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca:

R.Kaas, M.Goovaerts, J.Dhaene, M.Denuit, Modern Actuarial Risk Theory, Kluwer Academic Publishers, Boston 2001 lub 2008; P.Kowalczyk, E.Poprawska, W.Ronka-Chmielowiec, Metody aktuarialne - zastosowania matematyki w ubezpieczeniach, PWN, Warszawa 2006; Buhlmann H., Giesler A., A Course in Credibility Theory and its Applications, Springer 2005; Niemiro W., Teoria ryzyka w ubezpieczeniach, www-users.mat.umk.pl/~wniem/Ryzyko/RyzykoUB.pdf
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 67.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 33.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.2.0