Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonometria finansowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233180-P Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMP-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać testy pierwiastka jednostkowego, modele klasy ARMA, VAR oraz SVAR

Student powinien znać metody wyznaczania ryzyka z wykorzystaniem modeli klasy GARCH, MGARCH oraz funkcji łączących

Student powinien znać metody oceny jakości modeli prognostycznych

Student powinien znać metody backtestingu modeli ryzyka

Umiejętności:

Student powinien potrafić przeprowadzić testy pierwiastka jednostkowego, oszacować modele klasy ARMA, VAR, BVAR oraz SVAR.

Student powinien potrafić wyznaczyć miary ryzyka dla portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem modeli GARCH, MGARCH oraz copula

Student powinien potrafić ocenić jakość prognostyczną modeli szeregów czasowych

Student powinien potrafić przeprowadzić backtesting modelu ryzyka

Kompetencje społeczne:

Student doskonali umiejętność argumentowania i wyrażania własnych opinii podczas dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Student rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego do opisu i analizy rynków finansowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek, Zuzanna Wośko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.