Rynek instrumentów pochodnych
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 231230-D |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.3
|
Nazwa przedmiotu: | Rynek instrumentów pochodnych |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-FIR Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ZFP |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: 1.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć czym są instrumenty pochodne. 2.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć jakie są rodzaje instrumentów pochodnych i jakie są podstawowe metody ilościowe wyceny instrumentu lub pozycji. 3.Student po odbyciu zajęć powinien wiedzieć do czego służą instrumenty pochodne. Umiejętności: Student powinien umieć wyceniać niektóre waniliowe instrumenty pochodne. Student powinien dostrzegać możliwości wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych. Student powinien identyfikować zagrożenia wynikające ze stosowania instrumentów pochodnych Kompetencje społeczne: Student powinien rozumieć, że instrumenty pochodne mogą być zagrożeniem dla stron transakcji. Student powinien rozumieć, że instrumenty pochodne mogą być zagrożeniem nie tylko dla stron transakcji nimi, ale także dla reszty społeczeństwa. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Andrzej Fierla | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych. Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS. |
|
Pełny opis: |
W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00% egzamin ustny: 20.00% inne: 60.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych. Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS. |
|
Pełny opis: |
W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00% egzamin ustny: 20.00% inne: 60.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR WYK
CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Andrzej Fierla, Piotr Kuszewski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych. Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS. |
|
Pełny opis: |
W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00% egzamin ustny: 20.00% inne: 60.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 30 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Andrzej Fierla, Anna Grygiel-Tomaszewska, Paweł Węgrzyn | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Definicja i klasyfikacja instrumentów pochodnych. Charakterystyka i wykorzystanie kontraktów terminowych forward (w tym FRA) i futures. Charakterystyka opcji, strategie opcyjnie hedgingu i spekulacji. Swapy - FX swap, IRS, CIRS. Charakterystyka kredytowych instrumentów pochodnych, w tym CDS. |
|
Pełny opis: |
W czasie wykładu studenci zostaną zaznajomieni z najważniejszymi instrumentami pochodnymi. Poznają mechanizm funkcjonowania rynku instrumentów pochodnych oraz motywy, którymi kierują się na rynku jego uczestnicy. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: J. Hull, Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1998; E.Wiśniewska, Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWU, Warszawa 2007. Literatura uzupełniająca: A. Fierla, Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014; P. Mielus, Rynek opcji walutowych w Polsce, K.E.Liber, Warszawa 2002; I. Pruchnicka-Grabias, Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowania, CeDeWu, Warszawa 2011; I. Tymuła, Swapy finansowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000, Zając J., Instrumenty pochodne stóp procentowych i kursu walutowego, KE Liber, Warszawa 2001. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 20.00% egzamin ustny: 20.00% inne: 60.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.