Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Financial Engineering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222251-D Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Financial Engineering
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for IMA - masters
Major courses for FAP - masters
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Pełny opis:

The aim of the course is to learn students to apply derivatives in risk different investment strategies which is done most of all thanks to teaching their construction and valuation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015;

I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 ? 604; ISSN 1847-0408;

I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w: T.A.Oliveira, Ch. Kitsos, A. Oliveira, L.M. Grilo, Recent Studies in Risk Analysis and Statistical Modeling, Springer, Switzerland 2018, s. 35 - 49.

Literatura uzupełniająca:

Damodaran A. , Investment valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, Hoboken 2012.

Johnson R. , Derivatives markets andanalysis, WILEY, 2017.

Pruchnicka ? Grabias I. , Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 ? 211

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows methods of risk reduction with derivatives.

Student knows valuation models of all standard derivatives and some non-standard ones.

Student is aware of other applications of derivatives than heging, as well as risk associated with them.

Umiejętności:

Student can value with analytical methods all standard derivatives and some exotic ones.

Student is able to use derivatives in risk management from the individual investor's point of view.

Student can construct any hedging strategy for any exporter or importer endangered with currency risk.

Kompetencje społeczne:

Student can identify basic kinds of risk on the financial market and prepare a suitable risk management strategy.

Student can conduct an arbitrage strategy on an organized exchange market and knows rules of model's risk existing in this case.

Student is able to design a speculation strategy, as well as identify risks which appear here.

Metody i kryteria oceniania:

studia przypadków: 10.00%

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-19 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.