Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Financial Engineering

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222251-D
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Financial Engineering
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Elective courses for FA - masters
Elective courses for FAP - masters
Elective courses for IMA - masters
Przedmioty obowiązkowe na programie SMMD-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student knows methods of risk reduction with derivatives.

Student knows valuation models of all standard derivatives and some non-standard ones.

Student is aware of other applications of derivatives than heging, as well as risk associated with them.

Umiejętności:

Student can value with analytical methods all standard derivatives and some exotic ones.

Student is able to use derivatives in risk management from the individual investor's point of view.

Student can construct any hedging strategy for any exporter or importer endangered with currency risk.

Kompetencje społeczne:

Student can identify basic kinds of risk on the financial market and prepare a suitable risk management strategy.

Student can conduct an arbitrage strategy on an organized exchange market and knows rules of model's risk existing in this case.

Student is able to design a speculation strategy, as well as identify risks which appear here.

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Pełny opis:

The aim of the course is to learn students to apply derivatives in risk different investment strategies which is done most of all thanks to teaching their construction and valuation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015;

I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 ? 604; ISSN 1847-0408;

I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w:

Literatura uzupełniająca:

Damodaran A. , Investment valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, Hoboken 2012.

Johnson R. , Derivatives markets and analysis, WILEY, 2017.

Pruchnicka-Grabias I. , Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 ? 211
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

studia przypadków: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Pełny opis:

The aim of the course is to learn students to apply derivatives in risk different investment strategies which is done most of all thanks to teaching their construction and valuation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015;

I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 ? 604; ISSN 1847-0408;

I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w:

Literatura uzupełniająca:

Damodaran A. , Investment valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, Hoboken 2012.

Johnson R. , Derivatives markets and analysis, WILEY, 2017.

Pruchnicka-Grabias I. , Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 ? 211
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

studia przypadków: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Pełny opis:

The aim of the course is to learn students to apply derivatives in risk different investment strategies which is done most of all thanks to teaching their construction and valuation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015;

I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 ? 604; ISSN 1847-0408;

I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w:

Literatura uzupełniająca:

Damodaran A. , Investment valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, Hoboken 2012.

Johnson R. , Derivatives markets and analysis, WILEY, 2017.

Pruchnicka-Grabias I. , Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 ? 211
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

studia przypadków: 10.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Derivatives valuation and their application in risk management, arbitrage and speculation. Valuation of forward and futures contracts, as well as swaps. Options and option strategies and risk associated with them. Methods of hedging short option strategies. Fundamentals of exotic options valuation and possibilities of their application. Valuation of hybrid products. Rules of valuation of weather options and their application, as well as the construction of weather indexes.

Pełny opis:

The aim of the course is to learn students to apply derivatives in risk different investment strategies which is done most of all thanks to teaching their construction and valuation.

Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Corporate financial risk management, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2015;

I. Pruchnicka-Grabias, Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: D. Barkovic (red.) et al., Interdisciplinary Management Research XII, The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, Opatija 2016, s. 592 ? 604; ISSN 1847-0408;

I. Pruchnicka-Grabias, Traditional versus alternative risk measures in hedge fund investment efficiency, w:

Literatura uzupełniająca:

Damodaran A. , Investment valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, Wiley, Hoboken 2012.

Johnson R. , Derivatives markets and analysis, WILEY, 2017.

Pruchnicka-Grabias I. , Hedge funds as retirement investments, w: I. Barkovic Bojanic, A. Erceg (ed.), Strategic approach to aging population. Experiences and challenges, Josip Juraj Strossmayer University in Osijek, Faculty of Economics in Osijek, Osijek 2021, s. 199 ? 211
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 90.00%

studia przypadków: 10.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0