Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 222250-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inżynieria finansowa
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna metody ograniczania ryzyka za pomocą instrumentów pochodnych i umie je zastosować w praktyce.

Student zna modele wyceny dowolnych standardowych instrumentów pochodnych oraz wybranych walorów o charakterze niestandardowym.

Student jest świadomy innych zastosowań instrumentów pochodnych niż tylko transakcje zabezpieczające, jak również towarzyszącego tego rodzaju operacjom ryzyka.

Umiejętności:

Student umie wycenić metodami analitycznymi wszystkie tradycyjne instrumenty pochodne i wybrane niestandardowe instrumenty pochodne.

Student jest w stanie zastosować instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem z punktu widzenia inwestora indywidualnego.

Student potrafi skonstruować przykładową strategię zabezpieczającą przed ryzykiem kursu walutowego dla dowolnego przedsiębiorstwa będącego eksporterem lub importerem.

Kompetencje społeczne:

Student potrafi zidentyfikować podstawowe rodzaje ryzyka występujące na rynku finansowym i skonstruować stosowną do nich strategię hedgingową.

Student umie przeprowadzić transakcję o charakterze arbitrażowym na wybranej giełdzie i zna zasady działania występującego ryzyka modelu.

Student jest w stanie zaprojektować strategię spekulacyjną i określić rodzaje ryzyka z nią związanego, jak i zasady zarządzania nim.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2026-02-21 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.
Pełny opis:

Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną.
Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;

Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021;

Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018;

Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

projekty: 100.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (w trakcie)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Domańska, Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.
Pełny opis:

Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną.
Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;

Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021;

Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018;

Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

projekty: 100.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Krysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.
Pełny opis:

Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną.
Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;

Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021;

Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018;

Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Domańska, Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych.
Pełny opis:

Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną.
Literatura:

Literatura podstawowa:

I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021;

I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015;

Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021;

Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018;

Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.2.0.0