Inżynieria finansowa
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 222250-S |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.3
|
Nazwa przedmiotu: | Inżynieria finansowa |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student zna metody ograniczania ryzyka za pomocą instrumentów pochodnych i umie je zastosować w praktyce. Student zna modele wyceny dowolnych standardowych instrumentów pochodnych oraz wybranych walorów o charakterze niestandardowym. Student jest świadomy innych zastosowań instrumentów pochodnych niż tylko transakcje zabezpieczające, jak również towarzyszącego tego rodzaju operacjom ryzyka. Umiejętności: Student umie wycenić metodami analitycznymi wszystkie tradycyjne instrumenty pochodne i wybrane niestandardowe instrumenty pochodne. Student jest w stanie zastosować instrumenty pochodne do zarządzania ryzykiem z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Student potrafi skonstruować przykładową strategię zabezpieczającą przed ryzykiem kursu walutowego dla dowolnego przedsiębiorstwa będącego eksporterem lub importerem. Kompetencje społeczne: Student potrafi zidentyfikować podstawowe rodzaje ryzyka występujące na rynku finansowym i skonstruować stosowną do nich strategię hedgingową. Student umie przeprowadzić transakcję o charakterze arbitrażowym na wybranej giełdzie i zna zasady działania występującego ryzyka modelu. Student jest w stanie zaprojektować strategię spekulacyjną i określić rodzaje ryzyka z nią związanego, jak i zasady zarządzania nim. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych. |
|
Pełny opis: |
Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021; I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020 Literatura uzupełniająca: Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015; Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021; Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018; Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N WYK
WYK
WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Sylwia Domańska, Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych. |
|
Pełny opis: |
Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021; I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020 Literatura uzupełniająca: Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015; Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021; Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018; Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 100.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych. |
|
Pełny opis: |
Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021; I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020 Literatura uzupełniająca: Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015; Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021; Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018; Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 95.00% studia przypadków: 5.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N WYK
WYK
WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Sylwia Domańska, Zbigniew Krysiak, Izabela Pruchnicka-Grabias | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Wycena instrumentów pochodnych i ich zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem, arbitrażu i spekulacji. Wycena kontraktów terminowych. Opcje i strategie opcyjne oraz ich ryzyko. Metody zabezpieczania krótkich pozycji opcyjnych. Podstawy wyceny opcji egzotycznych. Wycena instrumentów hybrydowych. Zasady wyceny opcji pogodowych i ich zastosowanie oraz konstrukcja indeksów pogodowych. |
|
Pełny opis: |
Nauczenie studentów posługiwania się instrumentami pochodnymi w celu zastosowania ich w różnorodnych strategiach inwestycyjnych. Osiąga się to między innymi poprzez zapoznanie studentów z konstrukcją i wyceną. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pruchnicka-Grabias, Egzotyczne opcje finansowe, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2021; I. Pruchnicka-Grabias, Finansowe produkty strukturyzowane, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2020 Literatura uzupełniająca: Jajuga K., T.Jajuga, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015; Pruchnicka-Grabias I.(red.), Alternatywne instrumenty inwestycyjne, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2021; Pruchnicka-Grabias I. , Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2018; Weron A., R. Weron, Inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 95.00% studia przypadków: 5.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.