Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ilościowe w finansach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220490-S
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w finansach
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenci rozumieją znaczenie metod ilościowych we współczesnych finansach i są świadomi korzyści z ich wykorzystania, w szczególności w zakresie zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego.

Studenci znają podstawy teoretyczne, zasady stosowania oraz ograniczenia modelu regresji liniowej oraz modelu logitowego.

Studenci znają metody ekonometryczne wykorzystywane w prognozowaniu (model regresji liniowej, modele dynamiczne, modele (S)ARIMA i (G)ARCH).

Studenci są świadomi złożoności schematów przyczynowo-skutkowych w finansach i znają metody analizy takich schematów (jak np. metoda zmiennych instrumentalnych) wraz z ich ograniczeniami.

Umiejętności:

Studenci umieją posługiwać się pakietem R w zakresie umożliwiającym posługiwanie się kanonem metod ilościowych w finansach.

Studenci potrafią przeprowadzić analizę regresji w celu zbadania relacji przyczynowo-skutkowych, a także dobrać w tym celu odpowiednie narzędzia

Studenci potrafią sporządzić krótkookresową prognozę zmiennej finansowej lub makroekonomicznej z uwzględnieniem jej determinant, przeszłych trendów i wzorców sezonowych

Studenci potrafią scharakteryzować zbiór danych w zakresie tendencji centralnej i rozproszenia oraz przedstawić wybrane aspekty historii, rozkładu i powiązań danej zmiennej z innymi zmiennymi graficznie za pomocą odpowiednio dobranych technik wizualizacji

Studenci umieją dobrać ilościową metodę analizy do specyfiki badanego zjawiska.

Kompetencje społeczne:

Studenci potrafią współpracować w grupie 2-3 osobowej przy przygotowaniu projektów zaliczeniowych

Studenci potrafią klarownie komunikować odpowiedzi na pytania, precyzyjnie formułując myśli.

Studenci umieją formułować krytyczne sądy i ważyć argumenty podczas dyskusji w konwersatoryjnej części wykładu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
330

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Kuszewski, Marcin Łupiński, Bartosz Olesiński, Ewa Syczewska, Zuzanna Wośko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały).

3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2).

4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5).

5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

projekty: 85.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Chmura, Ewa Syczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały).

3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2).

4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5).

5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

projekty: 85.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Chmura, Piotr Kuszewski, Łukasz Olejnik, Ewa Ratuszny, Izabela Sobiech Pellegrini, Ewa Syczewska, Andrzej Torój, Zuzanna Wośko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały).

3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2).

4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5).

5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

projekty: 85.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Konwersatorium - Ocena
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć.

Pełny opis:

Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały).

Literatura uzupełniająca:

2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały).

3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2).

4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5).

5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00%

egzamin testowy: 0.00%

egzamin ustny: 0.00%

kolokwium: 0.00%

referaty/eseje: 0.00%

ocena z ćwiczeń: 0.00%

inne: 15.00%

projekty: 85.00%

studia przypadków: 0.00%

prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0