Metody ilościowe w finansach
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 220490-S |
Kod Erasmus / ISCED: |
14.0
|
Nazwa przedmiotu: | Metody ilościowe w finansach |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR |
Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: Studenci rozumieją znaczenie metod ilościowych we współczesnych finansach i są świadomi korzyści z ich wykorzystania, w szczególności w zakresie zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego. Studenci znają podstawy teoretyczne, zasady stosowania oraz ograniczenia modelu regresji liniowej oraz modelu logitowego. Studenci znają metody ekonometryczne wykorzystywane w prognozowaniu (model regresji liniowej, modele dynamiczne, modele (S)ARIMA i (G)ARCH). Studenci są świadomi złożoności schematów przyczynowo-skutkowych w finansach i znają metody analizy takich schematów (jak np. metoda zmiennych instrumentalnych) wraz z ich ograniczeniami. Umiejętności: Studenci umieją posługiwać się pakietem R w zakresie umożliwiającym posługiwanie się kanonem metod ilościowych w finansach. Studenci potrafią przeprowadzić analizę regresji w celu zbadania relacji przyczynowo-skutkowych, a także dobrać w tym celu odpowiednie narzędzia Studenci potrafią sporządzić krótkookresową prognozę zmiennej finansowej lub makroekonomicznej z uwzględnieniem jej determinant, przeszłych trendów i wzorców sezonowych Studenci potrafią scharakteryzować zbiór danych w zakresie tendencji centralnej i rozproszenia oraz przedstawić wybrane aspekty historii, rozkładu i powiązań danej zmiennej z innymi zmiennymi graficznie za pomocą odpowiednio dobranych technik wizualizacji Studenci umieją dobrać ilościową metodę analizy do specyfiki badanego zjawiska. Kompetencje społeczne: Studenci potrafią współpracować w grupie 2-3 osobowej przy przygotowaniu projektów zaliczeniowych Studenci potrafią klarownie komunikować odpowiedzi na pytania, precyzyjnie formułując myśli. Studenci umieją formułować krytyczne sądy i ważyć argumenty podczas dyskusji w konwersatoryjnej części wykładu. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
|
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Kuszewski, Marcin Łupiński, Bartosz Olesiński, Ewa Syczewska, Zuzanna Wośko | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Konwersatorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć. |
|
Pełny opis: |
Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały). Literatura uzupełniająca: 2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały). 3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2). 4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5). 5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 15.00% projekty: 85.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Rafał Chmura, Ewa Syczewska | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Konwersatorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć. |
|
Pełny opis: |
Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały). Literatura uzupełniająca: 2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały). 3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2). 4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5). 5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 15.00% projekty: 85.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO N KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
KON
|
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Rafał Chmura, Piotr Kuszewski, Łukasz Olejnik, Ewa Ratuszny, Izabela Sobiech Pellegrini, Ewa Syczewska, Andrzej Torój, Zuzanna Wośko | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Konwersatorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć. |
|
Pełny opis: |
Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały). Literatura uzupełniająca: 2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały). 3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2). 4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5). 5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 15.00% projekty: 85.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Konwersatorium, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | (brak danych) | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Konwersatorium - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Celem zajęć jest zapoznanie ich uczestników z szeregiem metod ilościowych o szerokich zastosowaniach w finansach. Na przykładach ściśle związanych z programem finansów (do których należą m.in. algorytmiczny handel papierami wartościowymi, model CAPM, czynniki wpływające na sytuację finansową przedsiębiorstwa i wypłatę dywidendy, scoring kredytowy, Value-at-Risk, prognozowanie, zmienność na rynku walutowym) studenci zapoznają się z kanonem narzędzi analizy ilościowej: m.in. opisem statystycznym i metodami wizualizacji, analizą rozkładów, analizą regresji (ze spełnionymi i niespełnionymi założeniami klasycznego modelu regresji liniowej), modelami zmiennej zerojedynkowej, modelami (S)ARIMA i (G)ARCH. Szczególny nacisk jest położony na umiejętność samodzielnego zastosowania prezentowanych technik, czemu służy wprowadzenie do programowania w pakiecie R oraz konwersatoryjna forma zajęć. |
|
Pełny opis: |
Przekazanie wiedzy o metodach ilościowych (statystycznych, ekonometrycznych) oraz ich zastosowaniach w finansach, wraz z umiejętnością samodzielnego ich wykorzystania poprzez programowanie w pakiecie R i interpretacji uzyskanych wyników. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: 1. Maddala, G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (wybrane rozdziały). Literatura uzupełniająca: 2. Doman, M., Doman, R., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009 (wybrane rozdziały). 3. Kamiński, B., Zawisza, M., Receptury w R. Podręcznik dla ekonomistów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012 (rozdziały 1 i 2). 4. Torój, A. (red.), Zastosowania ekonometrii: 10 niegroźnych przykładów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017 (rozdziały 3-5). 5. Bernardelli, M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 0.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 15.00% projekty: 85.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 0.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.