Portfel inwestycyjny

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Zadania, gdzie sprawdzane jest całe rozwiązanie.): 25.00%

egzamin testowy (Pytania testowe jednokrotnego wyboru.): 75.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu jest dokonywane w oparciu o egzamin obejmujący pytania i zadania testowe oraz zadania otwarte, w przypadku których sprawdzane jest rozwiązanie przygotowane przez studenta. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie punktów zebranych przez studenta w trakcie semestru za rozwiązania zadań na poszczególnych zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności student może uzupełnić punkty za dane zajęcia poprzez przedstawienie prowadzącemu rozwiązania zadań dotyczących tematyki danych ćwiczeń i omówienie tego rozwiązania.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Zadania, gdzie sprawdzane jest całe rozwiązanie.): 25.00%

egzamin testowy (Pytania testowe jednokrotnego wyboru.): 75.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Szczegółowe warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu jest dokonywane w oparciu o egzamin obejmujący pytania i zadania testowe oraz zadania otwarte, w przypadku których sprawdzane jest rozwiązanie przygotowane przez studenta. Ćwiczenia zaliczane są na podstawie punktów zebranych przez studenta w trakcie semestru za rozwiązania zadań na poszczególnych zajęciach. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności student może uzupełnić punkty za dane zajęcia poprzez przedstawienie prowadzącemu rozwiązania zadań dotyczących tematyki danych ćwiczeń i omówienie tego rozwiązania.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.