Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portfel inwestycyjny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 220430-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Portfel inwestycyjny
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-GBI
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP
Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR
Punkty ECTS i inne: 4.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student przyswaja wiedzę, umożliwiającą przeanalizowanie, porównanie i wybór określonych rozwiązań inwestycyjnych.

2. Student zna spektrum potencjalnych składników portfela inwestycyjnego.

3. Student posiada wiedzę na temat metod oceny efektywności inwestycji w pojedyncze instrumenty oraz wiedzę pozwalającą na konstruowanie optymalnych portfeli inwestycyjnych.

4. Student zna podstawowe strategie inwestycyjne oraz uwarunkowania ich stosowania.

Umiejętności:

1. Student posiada umiejętność wyciągania wniosków ze zmieniającej się koniunktury rynkowej w sensie wpływu ww. procesów na portfel inwestycyjny.

2. Student umie wyznaczyć rentowność i ryzyko inwestycji, a także wycenić wybrane instrumenty finansowe.

3. Wykorzystując dane rynkowe student potrafi skonstruować optymalny pod względem relacji między rentownością i ryzykiem portfel akcji; student umie zbudować portfel obligacji i zarządzać nim w warunkach niestabilności stóp procentowych; student wykazuje się umiejętnością zabezpieczenia wartości portfela papierów wartościowych.

4. Studenci odznaczają się umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania (specjalistom oraz odbiorcom spoza grona specjalistów) swoich wniosków oraz wiedzy, a także racjonalnych przesłanek, które stanowią ich podstawę.

Kompetencje społeczne:

1. Student poznaje uwarunkowania, problemy i dylematy związane z inwestowaniem.

2. Student uświadamia sobie, że inwestowanie wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, której posiadanie jest warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją struktury portfela inwestycyjnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
355

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski, Sylwia Domańska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Kamil Liberadzki, Małgorzata Mikita, Jacek Tomaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski, Andrzej Nikołajczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Sylwia Domańska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Piotr Kuszewski, Kamil Liberadzki, Paweł Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Czapiewski, Tomasz Dziawgo, Piotr Kuszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi.

Pełny opis:

Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z:

1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych,

2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych,

3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00%

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 25.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.1.0