Portfel inwestycyjny
Informacje ogólne
Kod przedmiotu: | 220430-S |
Kod Erasmus / ISCED: |
04.3
|
Nazwa przedmiotu: | Portfel inwestycyjny |
Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
Grupy: |
Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-GBI Przedmioty kierunkowe do wyboru NMMS-ZFP Przedmioty obowiązkowe na programie NMMS-FIR |
Punkty ECTS i inne: |
4.50 (zmienne w czasie)
|
Język prowadzenia: | polski |
Efekty uczenia się: |
Wiedza: 1. Student przyswaja wiedzę, umożliwiającą przeanalizowanie, porównanie i wybór określonych rozwiązań inwestycyjnych. 2. Student zna spektrum potencjalnych składników portfela inwestycyjnego. 3. Student posiada wiedzę na temat metod oceny efektywności inwestycji w pojedyncze instrumenty oraz wiedzę pozwalającą na konstruowanie optymalnych portfeli inwestycyjnych. 4. Student zna podstawowe strategie inwestycyjne oraz uwarunkowania ich stosowania. Umiejętności: 1. Student posiada umiejętność wyciągania wniosków ze zmieniającej się koniunktury rynkowej w sensie wpływu ww. procesów na portfel inwestycyjny. 2. Student umie wyznaczyć rentowność i ryzyko inwestycji, a także wycenić wybrane instrumenty finansowe. 3. Wykorzystując dane rynkowe student potrafi skonstruować optymalny pod względem relacji między rentownością i ryzykiem portfel akcji; student umie zbudować portfel obligacji i zarządzać nim w warunkach niestabilności stóp procentowych; student wykazuje się umiejętnością zabezpieczenia wartości portfela papierów wartościowych. 4. Studenci odznaczają się umiejętnością jasnego i jednoznacznego przedstawiania (specjalistom oraz odbiorcom spoza grona specjalistów) swoich wniosków oraz wiedzy, a także racjonalnych przesłanek, które stanowią ich podstawę. Kompetencje społeczne: 1. Student poznaje uwarunkowania, problemy i dylematy związane z inwestowaniem. 2. Student uświadamia sobie, że inwestowanie wymaga wiedzy interdyscyplinarnej, której posiadanie jest warunkiem koniecznym efektywnego rozwiązywania problemów związanych z optymalizacją struktury portfela inwestycyjnego. |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (w trakcie)
Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
WYK
WYK
WYK
WYK
N WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Czapiewski, Sylwia Domańska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Kamil Liberadzki, Małgorzata Mikita, Jacek Tomaszewski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi. |
|
Pełny opis: |
Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z: 1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych, 2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, 3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00% egzamin testowy: 50.00% ocena z ćwiczeń: 25.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)
Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT |
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Czapiewski, Andrzej Nikołajczuk | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi. |
|
Pełny opis: |
Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z: 1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych, 2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, 3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00% egzamin testowy: 50.00% ocena z ćwiczeń: 25.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
WYK
WYK
WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Edyta Cegielska, Piotr Czapiewski, Sylwia Domańska, Anna Grygiel-Tomaszewska, Piotr Kuszewski, Kamil Liberadzki, Paweł Węgrzyn | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi. |
|
Pełny opis: |
Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z: 1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych, 2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, 3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00% egzamin testowy: 50.00% ocena z ćwiczeń: 25.00% |
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
Przejdź do planu
PN WT ŚR CZ PT SO WYK
|
Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
Koordynatorzy: | (brak danych) | |
Prowadzący grup: | Piotr Czapiewski, Tomasz Dziawgo, Piotr Kuszewski | |
Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
Skrócony opis: |
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z procesem tworzenia i analizy portfeli inwestycyjnych. Obok zagadnień teoretycznych, dotyczących problemu wyboru optymalnego portfela inwestycyjnego, omawiane są praktyczne narzędzia i przykłady związane z portfelami inwestycyjnymi. |
|
Pełny opis: |
Cele zajęć z przedmiotu to zapoznanie uczestników z: 1. metodami oceny efektywności pojedynczych instrumentów finansowych oraz portfeli inwestycyjnych, 2. zasadami dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych, 3. wybranymi strategiami inwestycyjnymi. |
|
Literatura: |
Literatura podstawowa: red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016; J. L. Maginn (et al.), Managing investment portfolios: a dynamic process, John Wiley & Sons, Hoboken 2007; W. Chang Kim, J. Ho Kim, F. J. Fabozzi, Robust Equity Portfolio Management, Wiley, 2015; K.Jajuga, T.Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008; J.Nowakowski, J.Mieloszyk, P.Niedziółka, Portfel inwestycyjny, Difin, Warszawa 2003. Literatura uzupełniająca: L. Pedersen, Efficiently Inefficient, Princeton University Press, 2015; red. H. K. Baker, G. Filbeck, Portfolio Theory and Management, Oxford University Press, New York 2013; E. J. Elton (et al.), Modern portfolio theory and investment analysis, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2007; W.Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, wyd. IV, PWN, Warszawa 2008; E.J.Elton, M.J.Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, 1998; R.A.Haugen, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa, 1996; W.Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002. |
|
Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 25.00% egzamin testowy: 50.00% ocena z ćwiczeń: 25.00% |
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.