Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do statystyki aktuarialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 136450-D
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do statystyki aktuarialnej
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien:

1. mieć wiedzę na temat rozkładów i modeli aktuarialnych oraz znać ich własności i charakterystyki,

2. wiedzieć jakie klasy rozkładów są odpowiednie do modelowania danych zdarzeń w ubezpieczeniach,

3. znać podstawowe i bardziej zaawansowane statystyczne metody estymacji w oparciu o dane indywidualne, pogrupowane, niekompletne,

4. znać testy statystyczne i kryteria oceny jakości dopasowania oszacowanego modelu.

Umiejętności:

Student powinien:

1. widzieć możliwe obszary zastosowań omówionej teorii,

2. umieć zaproponować odpowiedni model aktuarialny, adekwatny do modelowanego zjawiska,

3. potrafić oszacować rozkład na podstawie dostępnych danych wykorzystując różne metody estymacji,

4. przeprowadzić testy statystyczne i wnioskowanie statystyczne,

5. ocenić jakość dopasowania rozkładu prawdopodobieństwa,

6. umieć porównać konkurencyjne modele statystyczne.

Kompetencje społeczne:

1. Przedmiot pozwoli studentowi na dalsze samodzielne studiowanie nauk aktuarialnych oraz statystyki matematycznej,

2. Przedmiot pozwoli studentowi na rozwój kompetencji społecznych poprzez rozwiązywanie problemów w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2025/26" (w trakcie)

Okres: 2026-02-21 - 2026-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Omówienie metod statystycznych, które można zastosować w analizie danych w naukach aktuarialnych, w szczególności nauka estymacji rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania szkód i wnioskowanie na podstawie danych. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich oraz posiadających umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Teoria statystyki matematycznej zostanie zilustrowana licznymi przykładami w arkuszu Excel.
Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, Wiley, 2019

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopisma Insurance: Mathematics and Economics.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Aplikacja metod): 70.00%

inne (Prace domowe): 30.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2025/26" (zakończony)

Okres: 2025-10-01 - 2026-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Norbert Duczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Omówienie metod statystycznych, które można zastosować w analizie danych w naukach aktuarialnych, w szczególności nauka estymacji rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania szkód i wnioskowanie na podstawie danych. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich oraz posiadających umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Teoria statystyki matematycznej zostanie zilustrowana licznymi przykładami w arkuszu Excel.
Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, Wiley, 2019

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopisma Insurance: Mathematics and Economics.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny (Aplikacja metod): 70.00%

inne (Prace domowe): 30.00%

Odsetek nieobecności, powyżej którego nie zalicza się przedmiotu (nie dot. wykładów)

wyrażony odsetkiem godzin, powyżej którego wyklucza się osiągnięcie efektów uczenia się: 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (zakończony)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adam Śliwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Omówienie metod statystycznych, które można zastosować w analizie danych w naukach aktuarialnych, w szczególności nauka estymacji rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania szkód i wnioskowanie na podstawie danych. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich oraz posiadających umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Teoria statystyki matematycznej zostanie zilustrowana licznymi przykładami w arkuszu Excel.
Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, Wiley, 2019

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopisma Insurance: Mathematics and Economics.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (zakończony)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.
Pełny opis:

Omówienie metod statystycznych, które można zastosować w analizie danych w naukach aktuarialnych, w szczególności nauka estymacji rozkładów prawdopodobieństwa wykorzystywanych do modelowania szkód i wnioskowanie na podstawie danych. Przedmiot przeznaczony dla studentów posiadających ugruntowaną wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie studiów licencjackich oraz posiadających umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi. Teoria statystyki matematycznej zostanie zilustrowana licznymi przykładami w arkuszu Excel.
Literatura:

Literatura podstawowa:

S.Klugman, H.Panjer, G.Willmot, Loss Models: From Data to Decisions, Wiley, 2019

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z czasopisma Insurance: Mathematics and Economics.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.3.0.0