Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody ekonometryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 120290-D
Kod Erasmus / ISCED: 11.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody ekonometryczne
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SLLD-EKO
Przedmioty obowiązkowe na programie SLLD-MIS
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znać podstawy teoretyczne i własności metody najmniejszych kwadratów (MNK).

Znać skutki braku spełnienia założeń MNK

Znać podstawy uogólnionej MNK.

Znac słownictwo i definicje związane z wykorzystaniem modeli wielorównaniowych.

Umiejętności:

Sformułować złożoną hipotezę ekonomiczną w postaci modelu.

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Zweryfikować założenia MNK i na tej podstawie zdecydować o zakończeniu lub kontynuowaniu procesu budowania modelu

Wybrać metodę estymacji modelu jedno i wielorównaniowego

Dokonać analizy identyfikowalności modelu i umieć zmienic jego specyfikację w tym celu

Konstruować modele wielorównaniowe na podstawie werbalnie sformułowanych hipotez ekonomicznych.

Kompetencje społeczne:

Krytycznie oceniać dostępne dane statystyczne i hipotezy formułowane na ich podstawie

Analizować możliwości zastosowania dostępnych metod estymacji

Umieć wskazać na wątpliwości związane zastosowaniem metod ilościowych w badaniach ekonomicznych i uargumentować ich wykorzystanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie i testowanie założeń). Inne metody estymacji, w tym różne warianty uogólnionej MNK, estymacja MNK z ograniczeniami, metoda zmiennych instrumentalnych. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z przedmiotu Ekonometria I. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK oraz uzasadnienia teoretycznego KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojęcia i metody związane z modelami wielorównaniowymi, co pozwoli z kolei rozszerzyć wiedzę o problemie identyfikowalności i endogeniczności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006;

A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009;

A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003;

Greene, William H.. Econometric Analysis. Fifth : Pearson Education, 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.

Wooldridge Jeffrey M. 2006. Introductory Econometrics?: A Modern Approach. 3rd ed. Mason OH: Thomson/South-Western.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Gradzewicz, Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie załozeń). Inne metody estymacji w tym rózne warianty uogólnionej MNK, estymacja grzbietowa, warunkowa. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Postać końcowa modelu.
Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z podstaw ekonometrii. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK, a pogłębienie na uzasadnieniu teoretycznym KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojecia i metody związane z modelowaniem przy użyciu modeli wielorównaniowych lepiej odpowiadających modelowaniu rzeczywistych, złożonych zjawisk gospodarczych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jakub Mućk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Grupy łączone SLLD+NLLP:

D+P
Skrócony opis:

Metoda najmniejszych kwadratów (wyprowadzenie, udowodnienia własności, uzasadnienie załozeń). Inne metody estymacji w tym rózne warianty uogólnionej MNK, estymacja grzbietowa, warunkowa. Modele wielorównaniowe. Problem identyfikacji. Estymacja parametrów modeli wielorównaniowych. Postać końcowa modelu.
Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie i rozszerzenie wiedzy i umiejętności wyniesionych przez studentów z zajęć z podstaw ekonometrii. Rozszerzenie dotyczy metod estymacji modeli jednorównaniowych w przypadku odejścia od założeń KMNK, a pogłębienie na uzasadnieniu teoretycznym KMNK. Na tym tle wprowadzane są pojecia i metody związane z modelowaniem przy użyciu modeli wielorównaniowych lepiej odpowiadających modelowaniu rzeczywistych, złożonych zjawisk gospodarczych.
Literatura:

Literatura podstawowa:

G.S. Maddala, Ekonometria, PWN, Warszawa 2006; A. Welfe, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV, PWE, Warszawa 2009; A. Welfe (red.), Ekonometria. Zbiór zadań, PWE, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca:

G. C. Chow, Ekonometria, PWN, Warszawa 1995; L. R. Klein, Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa 1982.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin testowy: 50.00%

ocena z ćwiczeń: 50.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0