Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 325710-S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa I
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Patrz semestralny program zajęć

Pełny opis:

Nauka studentów prowadzenia własnych projektów badawczych z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem prognozowania dynamiki krzywej dochodowości.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Rubaszek M., 2016. Forecasting the Yield Curve with Macroeconomic Variables, Econometric Research in Finance 1(1): 1-21;

2. Rubaszek M., 2012. Ekonometryczne modelowanie polskiej gospodarki z pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH.

Literatura uzupełniająca:

1. Nelson, C.R., Siegel, A.F., 1987. Parsimonious modeling of yield curve. Journal of Business 60, 473?489;

2. Diebold, F.X., Li, C., 2006. Forecasting the term structure of government bond yields. Journal of Econometrics 130, 337?364

3. Gürkaynak, Refet S. and Jonathan H. Wright. 2012. Macroeconomics and the Term Structure. Journal of Economic Literature, 50(2): 331-67

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać modele szeregów czasowych (ARMA, VAR, BVAR)

Student powinien znać afiniczne modele krzywej dochodowości

Student powinien znać metody oceny jakości punktowych prognoz ex-post

Umiejętności:

Student powinien potrafić oszacować parametry modeli szeregów czasowych (ARMA, VAR, BVAR)

Student powinien potrafić oszacować parametry afinicznych modeli krzywej dochodowości

Student powinien potrafić stworzyć prognozę dla krzywej dochodowości i ocenić jej jakość

Kompetencje społeczne:

Student rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego do opisu i analizy rynków finansowych

Student potrafi zaprezentować wyniki przeprowadzonego badania naukowego na forum publicznym

Metody i kryteria oceniania:

referaty/eseje: 100.00%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0