Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie ryzykiem bankowym (z wykorzystaniem narzędzi SAS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 239320-S Kod Erasmus / ISCED: 04.3 / (0411) Rachunkowość i podatki
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie ryzykiem bankowym (z wykorzystaniem narzędzi SAS)
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Program zajęć obejmuje wykorzystanie SAS Enterprise Guide oraz SAS Risk Dimensions do pomiaru oraz analizy poszczególnych aspektów ryzyka bankowego.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentem wiedzy teoretycznej oraz wyrobienie umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się SAS-em oraz jego wykorzystania do zarządzania ryzykiem bankowym. Dane rynkowe pozyskiwane są przez banki po to, aby móc je później przetwarzać, wykorzystywać do wizualizacji i analizy oraz ostatecznie wyciągać na ich podstawie wnioski dotyczące zarządzania m.in. ryzykiem bankowym. Tylko osoba potrafiąca sprawnie wykonywać tego rodzaju czynności będzie mogła skutecznie wykorzystywać pakiet SAS do zarządzania ryzykiem bankowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cody R., Learnig SAS by Example: A Programmer's Guide, Cary 2007,

2. McDaniel S., Hemedinger C., SAS for Dummies, Wiley & Sons, Hoboken 2007,

3. SAS Institute (Author), SAS Certification Prep Guide: Base Programming for SAS 9, Third Edition, Cary 2011,

Literatura uzupełniająca:

1. Orzechowski A., Operations research, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2015,

2. Orzechowski A., Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu Carra - Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera, [w:] Innowacje a wzrost gospodarczy, red. Harasim J., Gradoń W., Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Nr 186, Część 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014.

Publikacje własne:

1. Orzechowski A., Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa, Finanse 1 (9), 2016,

2. Orzechowski A., European Option Valuation with the Fourier Transform. Calculation Analysis of P. Carr and D. Madan's Approach, Journal of Management and Financial Sciences, Volume VI, Issue 13, Warszawa 2013,

3. Orzechowski A., Wycena opcji europejskich za pomocą metody Monte Carlo - analiza szybkości i dokładności obliczeniowej, [w:] Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. Barczak A. S., Tworek P., Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna architekturę platformy SAS oraz umie posługiwać się językiem 4GL, tj. zna podstawowe elementów składni języka wykorzystywanego w programach SAS, czyli części składowych programu, operacji na zbiorach danych, wyrażeń i funkcji wykorzystywanych przy obliczeniach na danych oraz ich przetwarzania.

2. Student potrafi swobodnie poruszać się w środowisku SAS Enterprise Guide, które służy m.in. do pracy z danymi zewnętrznymi, ich przetwarzania oraz raportowania i wizualizacji.

3. Student rozumie podstawowe funkcje finansowe i potrafi je wykorzystywać w środowisku SAS Enterprise Guide.

4. Student wykazuje umiejętności związane z wykorzystaniem SAS Risk Dimensions do pomiaru i zarządzania poszczególnymi aspektami ryzyka bankowego.

Umiejętności:

1. Student umie tworzyć zbiory danych oraz przetwarzać już istniejące zbiory danych oraz potrafi tworzyć dwa podstawowe bloki (stepy): DATA i PROC.

2. Student rozróżnia operatory oraz potrafi wykorzystywać wybrane instrukcje bloku DATA - LIBNAME, FILENAME, INFILE, INPUT, INFORMAT, FORMAT, etc.

3. Student umie posługiwać się wybranymi instrukcjami bloku PROC, np. PRINT, SORT.

4. Student zna podstawowe funkcje finansowe, potrafi tworzyć nowe funkcje, wykorzystywać pętle do analizy prostych problemów finansowych oraz umie wykorzystywać Risk Dimensions do analizy ryzyka portfela instrumentów finansowych.

Kompetencje społeczne:

1. Nabycie biegłości w posługiwaniu się SAS Entreprise Guide.

2. Wypracowanie biegłości w wykorzystaniu SAS Risk Dimensions do analizy różnych aspektów ryzyka bankowego.

Metody i kryteria oceniania:

ocena z ćwiczeń: 100.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Orzechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.