Zastosowanie metod ilościowych w finansach

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania,2021;

Małgorzata Pawłowska, Georgios P. Kouretas, Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU?, W: Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2020

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania,2021;

Małgorzata Pawłowska, Georgios P. Kouretas, Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU?, W: Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2020

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania,2021;

Małgorzata Pawłowska, Georgios P. Kouretas, Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU?, W: Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2020

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania,2021;

Małgorzata Pawłowska, Georgios P. Kouretas, Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU?, W: Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2020

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%

Wykład obejmuje zastosowanie metod ilościowych, statystycznych i ekonometrycznych w modelowaniu zjawisk finansowych i analizach regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem empirycznych przykładów. Metody obejmują modele liniowe i nieliniowe, w tym funkcję produkcji, modele o zmiennej jakościowej, analizę efektywności, programowanie liniowe. Przykłady empiryczne dotyczą modeli finansowych szeregów czasowych oraz modeli na danych panelowych.

Zapoznanie studentów z metodami ilościowymi, statystycznymi i ekonometrycznymi, wykorzystywanymi w modelowaniu zjawisk finansowych, ze uwzględnieniem modeli finansowych szeregów czasowych i modeli analizy danych panelowych. Prezentowane zagadnienia dotyczą analizy modeli liniowych, modeli nieliniowych w tym w szczególności funkcji produkcji, modeli o zmiennej jakościowej oraz wstępu do programowania liniowego. Dodatkowym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z empirycznymi przykładami zastosowania prezentowanych modeli statystycznych i ekonometrycznych w finansach, w szczególności w finansach przedsiębiorstw i w bankowości oraz w analizach regionalnych.

Literatura podstawowa:

Pawłowska M., Konkurencja w sektorze bankowym: teoria i wyniki empiryczne, Warszawa, Wydawnictwo C.H. Beck, 2014.

Modele i prognozy w Ekonomii i finansach, red. naukowa, A. Jakimowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2012.

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, W. Bień, Difin, Warszawa 2011;

Ekonometria i badania operacyjne, red. naukowa M. Gruszczyński, T. Kuszewski, M. Podgórska, PWN, Warszawa 2009; Statystyka od Podstaw, J. Jóźwiak, J. Podgórski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

Metody ilościowe w analizach regionalnych i finansowych, red. naukowa, B. Batóg, I. Markowicz, Szczecin 2011;

E. Mączyńska, Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, SGH, Warszawa 2011;

A. Matuszyk, Credit Scoring, CeDeWu Warszawa 2008;

D. Baltagi, Econometrics Analysis of Panel Data (3rd ed.), 2005, J. Wiley&Sons.

Publikacje własne:

Małgorzata Pawłowska, Kredyt w zmieniającej się strukturze rynkowej sektora bankowego - nowe techniki, nowe wyzwania,2021;

Małgorzata Pawłowska, Georgios P. Kouretas, Does change in the market structure have any impact on different types of bank loans in the EU?, W: Journal of International Financial Markets Institutions & Money,2020

Kryteria oceniania:

egzamin ustny: 50.00%

referaty/eseje: 50.00%