Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Portfolio Management for Financial Advisers

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 236411-S
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Portfolio Management for Financial Advisers
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student acquires knowledge of the portfolio management process for both individual and institutional investors.

Student has understanding of the main practical achievements of the asset management process as it constitutes a prominent part of Body of Knowledge for CFA (Chartered Financial Analyst) charterholder.

Student knows how to manage assets and liabilities in finacial portfolio.

Umiejętności:

Student aquires ability to manage assets and liabilities in portfolio.

Student can differentiate between the strategies for individual and institutional investors.

Student can differentiate between the strategies for individual and institutional investors.

Kompetencje społeczne:

Student participates in discussions over problems related to unique financial situations, based on acquired theoretical and

empirical knowledge of portfolio management process as a part of CFA curriculum.

Student acquires ability to communicate financial matters.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Introduction to CFA exams. Private wealth management. Portfolio management for institutional investors. Portfolio management in global context.
Pełny opis:

The offer is based on the curriculum (Body of Knowledge) of Chartered Financial Analyst (CFA) Program offered by CFA Institute (USA). The offer aims at providing students with the basing knowledge related to aspects of portfolio management for both individuals and institutional investors. Students will review the role of asset allocation in portfolio management and learn the steps in asset allocation process.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Managing Individual Investors Portfolios, Chapter 2 Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, J.W.Bronson, M.H.Scanlan, and J.R.Squires, CFA Institute, 2008; Life-Cycle Investing, Chapter 3, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Excerpts from, Lifestyle, Wealth Transfer and Asset Classes?, Chapter 4 and Techniques for Improving After-Tax Investment Performance , Chapter 6, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Multiple Asset Locations, Chapter 5, Integrated Wealth Management, J.L.P.Brune, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Low-basis stock, Chapter 10 Integrated Wealth Management The New Direction for Portfolio Managers, J.L.P.Brunel, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance, D.Nevins, Journal of Wealth Management, Institutional Investors, 2004; Managing Institutional Investor Portfolios, Chapter 3, R.Ch.Tschampion, L.B.Siegel, D.J.Takahashi, and J.L.Maginn, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, CFA Institute, 2008.

Literatura uzupełniająca:

The case for International Diversification, Chapter 9, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Currency Risk Management, Chapter 11, International Investments, 5thy edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Investing in Emerging Stock Markets, Yesim Tokat and Nelson Wicas, The Journal of Wealth Management, Institutional Investors, Inc., Fall 2004; Beyond the Big 50, Opportunities in Emerging Markets, M.J.Fredericks, The Journal of Investing, Institutional Investors, Inc, Spring 2005; Structuring the Global Investment Process, Chapter 13, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003.

Publikacje własne:

Jakub KARNOWSKI, prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski.,2013
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Introduction to CFA exams. Private wealth management. Portfolio management for institutional investors. Portfolio management in global context.
Pełny opis:

The offer is based on the curriculum (Body of Knowledge) of Chartered Financial Analyst (CFA) Program offered by CFA Institute (USA). The offer aims at providing students with the basing knowledge related to aspects of portfolio management for both individuals and institutional investors. Students will review the role of asset allocation in portfolio management and learn the steps in asset allocation process.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Managing Individual Investors Portfolios, Chapter 2 Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, J.W.Bronson, M.H.Scanlan, and J.R.Squires, CFA Institute, 2008; Life-Cycle Investing, Chapter 3, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Excerpts from, Lifestyle, Wealth Transfer and Asset Classes?, Chapter 4 and Techniques for Improving After-Tax Investment Performance , Chapter 6, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Multiple Asset Locations, Chapter 5, Integrated Wealth Management, J.L.P.Brune, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Low-basis stock, Chapter 10 Integrated Wealth Management The New Direction for Portfolio Managers, J.L.P.Brunel, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance, D.Nevins, Journal of Wealth Management, Institutional Investors, 2004; Managing Institutional Investor Portfolios, Chapter 3, R.Ch.Tschampion, L.B.Siegel, D.J.Takahashi, and J.L.Maginn, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, CFA Institute, 2008.

Literatura uzupełniająca:

The case for International Diversification, Chapter 9, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Currency Risk Management, Chapter 11, International Investments, 5thy edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Investing in Emerging Stock Markets, Yesim Tokat and Nelson Wicas, The Journal of Wealth Management, Institutional Investors, Inc., Fall 2004; Beyond the Big 50, Opportunities in Emerging Markets, M.J.Fredericks, The Journal of Investing, Institutional Investors, Inc, Spring 2005; Structuring the Global Investment Process, Chapter 13, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003.

Publikacje własne:

Jakub KARNOWSKI, prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski.,2013
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Introduction to CFA exams. Private wealth management. Portfolio management for institutional investors. Portfolio management in global context.
Pełny opis:

The offer is based on the curriculum (Body of Knowledge) of Chartered Financial Analyst (CFA) Program offered by CFA Institute (USA). The offer aims at providing students with the basing knowledge related to aspects of portfolio management for both individuals and institutional investors. Students will review the role of asset allocation in portfolio management and learn the steps in asset allocation process.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Managing Individual Investors Portfolios, Chapter 2 Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, J.W.Bronson, M.H.Scanlan, and J.R.Squires, CFA Institute, 2008; Life-Cycle Investing, Chapter 3, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Excerpts from, Lifestyle, Wealth Transfer and Asset Classes?, Chapter 4 and Techniques for Improving After-Tax Investment Performance , Chapter 6, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Multiple Asset Locations, Chapter 5, Integrated Wealth Management, J.L.P.Brune, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Low-basis stock, Chapter 10 Integrated Wealth Management The New Direction for Portfolio Managers, J.L.P.Brunel, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance, D.Nevins, Journal of Wealth Management, Institutional Investors, 2004; Managing Institutional Investor Portfolios, Chapter 3, R.Ch.Tschampion, L.B.Siegel, D.J.Takahashi, and J.L.Maginn, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, CFA Institute, 2008.

Literatura uzupełniająca:

The case for International Diversification, Chapter 9, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Currency Risk Management, Chapter 11, International Investments, 5thy edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Investing in Emerging Stock Markets, Yesim Tokat and Nelson Wicas, The Journal of Wealth Management, Institutional Investors, Inc., Fall 2004; Beyond the Big 50, Opportunities in Emerging Markets, M.J.Fredericks, The Journal of Investing, Institutional Investors, Inc, Spring 2005; Structuring the Global Investment Process, Chapter 13, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003.

Publikacje własne:

Jakub KARNOWSKI, prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski.,2013 Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Jestem posiadaczem dyplomu CFA (Certified Financial Analyst). W latach 2008-2012 kierowałem pracami zarządu PKO TFI. Autorski przedmiot Portfolio Management for Financial Analysts prowadzę od 2010 roku.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Introduction to CFA exams. Private wealth management. Portfolio management for institutional investors. Portfolio management in global context.
Pełny opis:

The offer is based on the curriculum (Body of Knowledge) of Chartered Financial Analyst (CFA) Program offered by CFA Institute (USA). The offer aims at providing students with the basing knowledge related to aspects of portfolio management for both individuals and institutional investors. Students will review the role of asset allocation in portfolio management and learn the steps in asset allocation process.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Managing Individual Investors Portfolios, Chapter 2 Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, J.W.Bronson, M.H.Scanlan, and J.R.Squires, CFA Institute, 2008; Life-Cycle Investing, Chapter 3, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Excerpts from, Lifestyle, Wealth Transfer and Asset Classes?, Chapter 4 and Techniques for Improving After-Tax Investment Performance , Chapter 6, Investment Management for Taxable Private Investors, J.Wilcox, J.E.Horvitz, and Dan diBartolomo, The Research Foundation of CFA Institute, 2006; Multiple Asset Locations, Chapter 5, Integrated Wealth Management, J.L.P.Brune, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Low-basis stock, Chapter 10 Integrated Wealth Management The New Direction for Portfolio Managers, J.L.P.Brunel, Euromoney Institutional Investors Plc, 2002; Goals-Based Investing: Integrating Traditional and Behavioral Finance, D.Nevins, Journal of Wealth Management, Institutional Investors, 2004; Managing Institutional Investor Portfolios, Chapter 3, R.Ch.Tschampion, L.B.Siegel, D.J.Takahashi, and J.L.Maginn, Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, 3rd edition, CFA Institute, 2008.

Literatura uzupełniająca:

The case for International Diversification, Chapter 9, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Currency Risk Management, Chapter 11, International Investments, 5thy edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003; Investing in Emerging Stock Markets, Yesim Tokat and Nelson Wicas, The Journal of Wealth Management, Institutional Investors, Inc., Fall 2004; Beyond the Big 50, Opportunities in Emerging Markets, M.J.Fredericks, The Journal of Investing, Institutional Investors, Inc, Spring 2005; Structuring the Global Investment Process, Chapter 13, International Investments, 5th edition, B.Solnik and D.McLeavey, Addison Wesley, 2003.

Publikacje własne:

Jakub KARNOWSKI, prof. Janusz Beksiak, Magda Ciżkowicz, Falowanie aktywności gospodarczej. Przypadek polski.,2013 Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Jestem posiadaczem dyplomu CFA (Certified Financial Analyst). W latach 2008-2012 kierowałem pracami zarządu PKO TFI. Autorski przedmiot Portfolio Management for Financial Analysts prowadzę od 2010 roku.
Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 50.00%

egzamin testowy: 50.00%
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0