Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonometria finansowa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 233180-D
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonometria finansowa II
Jednostka: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-ADA
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-EKO
Przedmioty kierunkowe do wyboru SMMD-MIS
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student powinien znać testy pierwiastka jednostkowego, modele klasy ARMA, VAR oraz SVAR

Student powinien znać metody wyznaczania ryzyka z wykorzystaniem modeli klasy GARCH, MGARCH oraz funkcji łączących

Student powinien znać metody oceny jakości modeli prognostycznych

Student powinien znać metody backtestingu modeli ryzyka

Umiejętności:

Student powinien potrafić przeprowadzić testy pierwiastka jednostkowego, oszacować modele klasy ARMA, VAR, BVAR oraz SVAR.

Student powinien potrafić wyznaczyć miary ryzyka dla portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem modeli GARCH, MGARCH oraz copula

Student powinien potrafić ocenić jakość prognostyczną modeli szeregów czasowych

Student powinien potrafić przeprowadzić backtesting modelu ryzyka

Kompetencje społeczne:

Student doskonali umiejętność argumentowania i wyrażania własnych opinii podczas dyskusji prowadzonej podczas zajęć.

Student rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego do opisu i analizy rynków finansowych

Zajęcia w cyklu "Preferencje - Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia prowadzącego więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Zajęcia prowadzącego - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-14
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Chmura, Michał Rubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Rubaszek, Karol Szafranek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład - Ocena
Skrócony opis:

Patrz semestralny plan zajęć.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z szeregiem modeli ekonometrycznych, które mogą być wykorzystane do ilościowych analiz makroekonomicznych, modelowania rynków finansowych oraz prognozowania. W szczególności, omówione zostaną ARMA, VAR, SVAR, GARCH, MGARCH, funkcje łączące, modele krzywej dochodowości oraz metody backtestingu. W trakcie ćwiczeń komputerowych studenci powinni nauczyć się stosowania wybranych metod z wykorzystaniem pakietów ekonometrycznych, np. pakietu R-project.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Michał Rubaszek, 2012, Modelowanie Polskiej Gospodarki z Pakietem R, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa; Artykuły z czasopism naukowych, wybrane przez wykładowcę.

Literatura uzupełniająca:

J.Campbell, A.W.Lo, A.C.MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press 1997; Applied Time Series Econometrics, red. H.Lütkepohl, M.Krätzig, Cambridge University Press 2004; Analiza kursu walutowego, red. M.Rubaszek, D.Serwa, W.Marcinkowska-Lewandowska, Wyd. Beck, Warszawa 2009 (w druku); J.D.Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.

Uwagi:

Kryteria oceniania:

egzamin tradycyjny-pisemny: 33.00%

referaty/eseje: 67.00%

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
tel: +48 22 564 60 00 http://www.sgh.waw.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.1.0.0