Drukuj sylabusZarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji finansowej
Informacje ogólne
| Kod przedmiotu: | 232230-S |
| Kod Erasmus / ISCED: |
04.0
|
| Nazwa przedmiotu: | Zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji finansowej |
| Jednostka: | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| Grupy: | |
| Punkty ECTS i inne: |
3.00 (zmienne w czasie)
|
| Język prowadzenia: | polski |
| Efekty uczenia się: |
Wiedza: Student zostanie zaznajomiony z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zarządzania portfelem inwestycyjnym instytucji finansowej Student zostanie zaznajomiony z tradycyjnymi klasami aktywów inwestycyjnych Student zostanie zaznajomiony z alternatywnymi klasami aktywów inwestycyjnych Umiejętności: Student posiada umiejętność zbudowania portfela inwestycyjnego ze zróżnicowanych klas aktywów Student posiada umiejętność rozróżnia podstawowych instrumentów finansowych w ramach tradycyjnych klas aktywów inwestycyjnych Student posiada umiejętność rozróżnia rodzajów inwestycji alternatywnych Kompetencje społeczne: Student wykazuje zdolność do kojarzenia faktów związanych z inwestowaniem w zróżnicowane klasy aktywów Student będzie potrafił rozpoznawać poszczególne elementy procesu inwestycyjnego, charakterystyczne dla inwestorów instytucjonalnych |
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)
| Okres: | 2025-02-15 - 2025-09-30 |
 
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez inwestorów instytucjonalnych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy w zakresie wielu klas aktywów inwestycyjnych. W ramach zajęć studentom zostanie przedstawiona charakterystyka procesu zarządzania portfelem inwestycyjnym profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych, jakim są instytucje finansowe. Zostaną ponadto przedstawione podstawowe zagadnienia związane z doborem do portfela inwestycyjnego instytucji finansowej poszczególnych klasy aktywów inwestycyjnych. Słuchacze wykładów zostaną zapoznani z takimi klasami aktywów inwestycyjnych jak: akcje spółek publicznych, skarbowe i notowane instrumenty dłużne, private equity / venture capital, finansowania dłużne typu private debt, inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości komercyjne czy fundusze hedgingowe. |
|
| Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: (1) ze specyfiką i procesem zarządzania portfelem inwestycyjnym inwestora instytucjonalnego jakim jest instytucja finansowa (banki, ubezpieczyciele, państwowe fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne) (2) z najważniejszymi klasami aktywów inwestycyjnych (tradycyjnymi i alternatywnymi) |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pagdin, M. Hardy, Investment and Portfolio Management: A Practical Introduction Kogan Page; 1st edition 2017 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008 red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016 Literatura uzupełniająca: H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: An Allocator's Approach, Wiley; Edycja 4., 2020 H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: CAIA Level II, Wiley; Edycja 3., 2016 Publikacje własne: Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Konieczka P. (2021), Polityka dywidendy spółek publicznych w Polsce, SSRN Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 16 (4), s. 242-260, ISSN: 2082-792X Konieczka P., Zaremba A. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 (1), s. 84-104, ISSN 0015-1920. Pracuję jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w TFI PZU SA. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% projekty: 0.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (w trakcie)
| Okres: | 2024-10-01 - 2025-02-14 |
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez inwestorów instytucjonalnych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy w zakresie wielu klas aktywów inwestycyjnych. W ramach zajęć studentom zostanie przedstawiona charakterystyka procesu zarządzania portfelem inwestycyjnym profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych, jakim są instytucje finansowe. Zostaną ponadto przedstawione podstawowe zagadnienia związane z doborem do portfela inwestycyjnego instytucji finansowej poszczególnych klasy aktywów inwestycyjnych. Słuchacze wykładów zostaną zapoznani z takimi klasami aktywów inwestycyjnych jak: akcje spółek publicznych, skarbowe i notowane instrumenty dłużne, private equity / venture capital, finansowania dłużne typu private debt, inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości komercyjne czy fundusze hedgingowe. |
|
| Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: (1) ze specyfiką i procesem zarządzania portfelem inwestycyjnym inwestora instytucjonalnego jakim jest instytucja finansowa (banki, ubezpieczyciele, państwowe fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne) (2) z najważniejszymi klasami aktywów inwestycyjnych (tradycyjnymi i alternatywnymi) |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pagdin, M. Hardy, Investment and Portfolio Management: A Practical Introduction Kogan Page; 1st edition 2017 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008 red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016 Literatura uzupełniająca: H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: An Allocator's Approach, Wiley; Edycja 4., 2020 H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: CAIA Level II, Wiley; Edycja 3., 2016 Publikacje własne: Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Konieczka P. (2021), Polityka dywidendy spółek publicznych w Polsce, SSRN Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 16 (4), s. 242-260, ISSN: 2082-792X Konieczka P., Zaremba A. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 (1), s. 84-104, ISSN 0015-1920. Pracuję jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w TFI PZU SA. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% projekty: 0.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)
| Okres: | 2024-02-24 - 2024-09-30 |
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez inwestorów instytucjonalnych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy w zakresie wielu klas aktywów inwestycyjnych. W ramach zajęć studentom zostanie przedstawiona charakterystyka procesu zarządzania portfelem inwestycyjnym profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych, jakim są instytucje finansowe. Zostaną ponadto przedstawione podstawowe zagadnienia związane z doborem do portfela inwestycyjnego instytucji finansowej poszczególnych klasy aktywów inwestycyjnych. Słuchacze wykładów zostaną zapoznani z takimi klasami aktywów inwestycyjnych jak: akcje spółek publicznych, skarbowe i notowane instrumenty dłużne, private equity / venture capital, finansowania dłużne typu private debt, inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości komercyjne czy fundusze hedgingowe. |
|
| Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: (1) ze specyfiką i procesem zarządzania portfelem inwestycyjnym inwestora instytucjonalnego jakim jest instytucja finansowa (banki, ubezpieczyciele, państwowe fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne) (2) z najważniejszymi klasami aktywów inwestycyjnych (tradycyjnymi i alternatywnymi) |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pagdin, M. Hardy, Investment and Portfolio Management: A Practical Introduction Kogan Page; 1st edition 2017 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008 red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016 Literatura uzupełniająca: H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: An Allocator's Approach, Wiley; Edycja 4., 2020 H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: CAIA Level II, Wiley; Edycja 3., 2016 Publikacje własne: Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Konieczka P. (2021), Polityka dywidendy spółek publicznych w Polsce, SSRN Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 16 (4), s. 242-260, ISSN: 2082-792X Konieczka P., Zaremba A. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 (1), s. 84-104, ISSN 0015-1920. Pracuję jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w TFI PZU SA. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% projekty: 0.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00% |
|
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)
| Okres: | 2023-10-01 - 2024-02-23 |
PN WT ŚR CZ PT |
| Typ zajęć: |
Wykład, 14 godzin
|
|
| Koordynatorzy: | (brak danych) | |
| Prowadzący grup: | (brak danych) | |
| Lista studentów: | (nie masz dostępu) | |
| Zaliczenie: |
Przedmiot -
Ocena
Wykład - Ocena |
|
| Skrócony opis: |
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez inwestorów instytucjonalnych jest procesem złożonym i wymagającym wiedzy w zakresie wielu klas aktywów inwestycyjnych. W ramach zajęć studentom zostanie przedstawiona charakterystyka procesu zarządzania portfelem inwestycyjnym profesjonalnych inwestorów instytucjonalnych, jakim są instytucje finansowe. Zostaną ponadto przedstawione podstawowe zagadnienia związane z doborem do portfela inwestycyjnego instytucji finansowej poszczególnych klasy aktywów inwestycyjnych. Słuchacze wykładów zostaną zapoznani z takimi klasami aktywów inwestycyjnych jak: akcje spółek publicznych, skarbowe i notowane instrumenty dłużne, private equity / venture capital, finansowania dłużne typu private debt, inwestycje infrastrukturalne, nieruchomości komercyjne czy fundusze hedgingowe. |
|
| Pełny opis: |
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów: (1) ze specyfiką i procesem zarządzania portfelem inwestycyjnym inwestora instytucjonalnego jakim jest instytucja finansowa (banki, ubezpieczyciele, państwowe fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne) (2) z najważniejszymi klasami aktywów inwestycyjnych (tradycyjnymi i alternatywnymi) |
|
| Literatura: |
Literatura podstawowa: I. Pagdin, M. Hardy, Investment and Portfolio Management: A Practical Introduction Kogan Page; 1st edition 2017 K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, wyd. III, PWN, Warszawa 2008 red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Difin 2016 Literatura uzupełniająca: H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: An Allocator's Approach, Wiley; Edycja 4., 2020 H. Kazemi, K.H. Black, D.R. Chambers , Alternative Investments: CAIA Level II, Wiley; Edycja 3., 2016 Publikacje własne: Doświadczenie zawodowe lub doświadczenie dydaktyczne: Konieczka P. (2021), Polityka dywidendy spółek publicznych w Polsce, SSRN Zaremba A., Konieczka P., Okoń S., Nowak A. (2016), Anomalia niskiej czy wysokiej ceny? Osobliwy przypadek polskiego rynku akcji, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, vol. 16 (4), s. 242-260, ISSN: 2082-792X Konieczka P., Zaremba A. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, vol. 65 (1), s. 84-104, ISSN 0015-1920. Pracuję jako zarządzający funduszami inwestycyjnymi w TFI PZU SA. |
|
| Uwagi: |
Kryteria oceniania: egzamin tradycyjny-pisemny: 80.00% egzamin testowy: 0.00% egzamin ustny: 0.00% kolokwium: 0.00% referaty/eseje: 0.00% ocena z ćwiczeń: 0.00% inne: 0.00% projekty: 0.00% studia przypadków: 0.00% prezentacje indywidualne lub grupowe: 20.00% |
|
Właścicielem praw autorskich jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
